【教學(xué)】石雨嘉：如何用API數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)EIA，油價(jià)暴跌，黃金走高，多單被套
石雨嘉：如何用API數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)EIA，油價(jià)暴跌，黃金走高，多單被套
“關(guān)于油價(jià)下跌預(yù)測(cè)金銀波動(dòng)”
“EIA對(duì)原油價(jià)格的影響”
“如何提前預(yù)測(cè)EIA”
“原油暴漲暴跌如何防備套單”
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【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：對(duì)于油價(jià)下跌如何預(yù)測(cè)金銀波動(dòng)】
按照傳統(tǒng)的邏輯分析看，油價(jià)和金銀向來是正相關(guān)的走勢(shì)，盡管相關(guān)系數(shù)僅有約60%，但是在某些情況下這種正相關(guān)系數(shù)可能提供到70-80%的幅度。油價(jià)和貴金屬的正相關(guān)的關(guān)系之間有個(gè)聯(lián)系紐帶就是美元。
以往凡是用美元標(biāo)價(jià)的商品都會(huì)自然構(gòu)成相對(duì)負(fù)相關(guān)，但是目前二者因美元的疲軟導(dǎo)致了部分價(jià)格失真，這是金融史上開天辟地的一個(gè)變化，美元遇強(qiáng)不強(qiáng)的波動(dòng)走勢(shì)因應(yīng) 了美國(guó)低位下降而人民幣低位上升的事實(shí)。
如果油價(jià)進(jìn)一步走低的時(shí)候，在價(jià)格拐點(diǎn)到來之前將繼續(xù)提振金銀的需求，至此金銀的價(jià)格波動(dòng)走向油價(jià)的對(duì)立面，造成這樣現(xiàn)象的原因就是避險(xiǎn)的需求。資金避險(xiǎn)的需求會(huì)推動(dòng)相對(duì)低位的金銀受到青睞，而金銀的良好的貨幣屬性則逐步顯出來優(yōu)勢(shì)。
投行分析認(rèn)為油價(jià)下跌有積極意義的同時(shí)，也可能拖累美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下跌約0.4個(gè)百分點(diǎn)；我認(rèn)為油價(jià)下跌有助于減輕消費(fèi)者的幅度（當(dāng)然是國(guó)外消費(fèi)者），相當(dāng)于消費(fèi)者收入增多而通脹將進(jìn)一步走低。
將原油的價(jià)波動(dòng)和金銀做對(duì)比就看得出來一切了，在油價(jià)持續(xù)暴跌之際金銀則從2015年12月份就開始企穩(wěn)反彈了，經(jīng)過一個(gè)多月的調(diào)整金銀就反彈走高了。
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【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：什么是EIA？EIA對(duì)原油價(jià)格的影響】
EIA是什么?
EIA原油庫存（excludingtheStrategicPetroleumReserve）數(shù)據(jù)是由美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)是美國(guó)能源部下屬的能源信息署統(tǒng)計(jì)公布的。該數(shù)據(jù)每周公布一次[周三晚間10：30(冬令時(shí)11：30)公布],此數(shù)據(jù)主要顯示了美國(guó)當(dāng)周原油庫存數(shù)量，對(duì)于原油及原油提煉品（汽油、柴油、瀝青等）有較大影響。匯市以及貴金屬市場(chǎng)都會(huì)造成一定的影響，投資者需密切關(guān)注。
EIA的影響？
一般來說原油價(jià)格走勢(shì)與美元指數(shù)走勢(shì)相反，與貴金屬走勢(shì)相同。
當(dāng)原油庫存增加，表明市場(chǎng)上原油供應(yīng)量過剩，導(dǎo)致油價(jià)下跌，美元上漲，黃金下跌。
當(dāng)原油庫存減少，表明市場(chǎng)上對(duì)原油需求旺盛，導(dǎo)致油價(jià)上漲，美元下跌，黃金上漲。
原油庫存的變化實(shí)際上反映了美國(guó)政府對(duì)油價(jià)的態(tài)度。如果戰(zhàn)略原油庫存大幅增加，表明美國(guó)政府認(rèn)可當(dāng)時(shí)的油價(jià)，因此就會(huì)增加戰(zhàn)略庫存搶奪原油資源，從而激化供需矛盾導(dǎo)致油價(jià)上漲。反之亦然。
因此EIA原油庫存與歐佩克原油庫存對(duì)于美元影響的區(qū)別在于，EIA對(duì)于美元匯價(jià)的影響更為直接，影響也較大。
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【雨嘉教你如何提前預(yù)測(cè)EIA數(shù)據(jù)？】
當(dāng)原油庫存數(shù)據(jù)增加大于預(yù)期值，表明市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)量過剩，將導(dǎo)致油價(jià)下跌，建議做空原油。當(dāng)原油庫存數(shù)據(jù)減少小于預(yù)期值，表明市場(chǎng)對(duì)原油需求量旺盛，將導(dǎo)致油價(jià)上漲，建議做多原油。
對(duì)原油波動(dòng)的歷史影響：
據(jù)統(tǒng)計(jì)，EIA庫存數(shù)據(jù)報(bào)告公布當(dāng)日，原油的歷史日均波動(dòng)率為2.77%，最大日波動(dòng)率高達(dá)8.37%，是每周投資原油的絕佳良機(jī)。
雨嘉統(tǒng)計(jì)了自2014年7月23日至2015年10月15日公布的共65周美原油庫存數(shù)據(jù)，進(jìn)一步揭示API原油庫存與EIA原油庫存之間的聯(lián)系
API和EIA同向概率高達(dá)85.9%
在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的64組有效數(shù)據(jù)中（其中去年12月17日API暫無公布），僅有9次API和EIA公布的原油庫存相反，即當(dāng)凌晨公布的API錄得增加時(shí)，當(dāng)晚公布的EIA錄得減少。
也就是說，在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，API和EIA同向概率為55/64，約為85.9%。那么當(dāng)API數(shù)據(jù)率先出爐，隨之而來的EIA數(shù)據(jù)有85.9%的機(jī)率與API數(shù)據(jù)同向。由此可見，API和EIA數(shù)據(jù)呈高度正相關(guān)關(guān)系，按計(jì)量統(tǒng)計(jì)學(xué)，基本可以根據(jù)API的數(shù)據(jù)來提前布局EIA的原油做單。
【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：EIA大幅下調(diào)今明年油價(jià)預(yù)期】
API公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)至1月8日當(dāng)周API原油庫存繼續(xù)錄得大幅下降，銳減392萬桶至4.80018億桶，預(yù)期值為增加200萬桶，前值為減少560萬桶。
分項(xiàng)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)至1月8日當(dāng)周API汽油庫存大幅增加704萬桶，前值為增加710萬桶；精煉油庫存增加367萬桶，前值為增加560萬桶。此外，美國(guó)石油協(xié)會(huì)稱，美國(guó)至1月8日當(dāng)周API庫欣地區(qū)原油庫存下降30.2萬桶。北京時(shí)間周三23:30，美國(guó)能源信息署（EIA）將公布當(dāng)周官方原油庫存。
庫存的意外減少對(duì)油價(jià)提供了支撐。油價(jià)周二一度跌穿30美元，數(shù)據(jù)發(fā)布后，油價(jià)略微縮減跌幅，但很快再次重啟跌勢(shì)，因汽油和精煉油庫存持續(xù)大幅增加。值得注意的是，汽油庫存已經(jīng)連續(xù)兩周大幅增加700萬桶以上，上周因季節(jié)性因素，API原油庫存雖利好油價(jià)卻難以提供強(qiáng)力支撐。
API數(shù)據(jù)公布前，WTI油價(jià)已回歸至30美元/桶關(guān)口的上方，且受到伊朗扣押美國(guó)海軍船只一事的微幅提振。據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN) 13日?qǐng)?bào)道，美國(guó)五角大樓表示伊朗扣留兩艘美國(guó)軍艦，和10名船員，伊朗方面稱因其非法闖入伊朗波斯灣水域。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(12日)，美國(guó)能源信息署(EIA)在其月度短期能源展望中，將2016年的油價(jià)預(yù)期由此前的50.89美元/桶下調(diào)至38.54美元/桶，同時(shí)將布倫特油價(jià)預(yù)期由此前的55.78美元/桶下調(diào)至40.15美元/桶。并對(duì)2017年美油和布油的價(jià)格預(yù)期分別為47美元/桶和50美元/桶。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在今明兩年，全球原油市場(chǎng)將仍然呈現(xiàn)供大于求的局面。
另外，EIA在其展望報(bào)告中上調(diào)了今年全球原油供應(yīng)的預(yù)期，并下調(diào)了全球原油需求的預(yù)期。EIA預(yù)計(jì)在2016和2017年，國(guó)際日均原油供應(yīng)將分別達(dá)到9593萬桶和9669萬桶，日均原油消耗將分別達(dá)到9519萬桶和9661萬桶。2015年，全球原油日均供應(yīng)和消耗分別為9571萬桶和9377萬桶。
周二，國(guó)際油價(jià)仍在無休止地下跌，今年開年以來的累計(jì)跌幅接近20%。分析師紛紛下調(diào)對(duì)2016年油價(jià)的預(yù)期，而交易商則押注油價(jià)還會(huì)下跌。歐佩克成員國(guó)已按耐不住，尼日利亞原油部長(zhǎng)稱，多個(gè)成員國(guó)要求召開緊急會(huì)議審視產(chǎn)出政策，會(huì)議最早將于2016年一季度召開。
【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：你的單子為什么會(huì)被套？】
大家都知道，每一次單邊行情之前都會(huì)出現(xiàn)整理或者反轉(zhuǎn)形態(tài)，從歷史的走勢(shì)來看每一次新一輪單邊出現(xiàn)之前，行情處于整理形態(tài)較多。無論是整理形態(tài)還是反轉(zhuǎn)形態(tài)，雨嘉認(rèn)為只要我們能夠準(zhǔn)確的分析它的技術(shù)面，整理形態(tài)我們要關(guān)注價(jià)格會(huì)在什么時(shí)候走出區(qū)間延續(xù)前期走勢(shì)，反轉(zhuǎn)形態(tài)我們要看到何時(shí)是有效的突破走向反轉(zhuǎn)。
原因一：套單的第一個(gè)原因也是根本原因就是趨勢(shì)沒有把握準(zhǔn)確。
原因二：套單的另一個(gè)原因就是擅自調(diào)動(dòng)止損
要知道，止損是用來減小損失的，不是用來防止損失的。這個(gè)道理很多人在單子方向后是想不明白的。很多人單子一做進(jìn)去，好，反向一個(gè)點(diǎn)兩個(gè)點(diǎn)，急了，反向20個(gè)點(diǎn)，恩，覺得這是個(gè)補(bǔ)倉的機(jī)會(huì)，好，加倉，結(jié)果反向依舊再延續(xù)，好，把止損調(diào)大點(diǎn)，結(jié)果單邊了，完了，套住了。這就是技術(shù)和心態(tài)不成熟的原因。
“關(guān)于油價(jià)下跌預(yù)測(cè)金銀波動(dòng)”
“EIA對(duì)原油價(jià)格的影響”
“如何提前預(yù)測(cè)EIA”
“原油暴漲暴跌如何防備套單”
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【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：對(duì)于油價(jià)下跌如何預(yù)測(cè)金銀波動(dòng)】
按照傳統(tǒng)的邏輯分析看，油價(jià)和金銀向來是正相關(guān)的走勢(shì)，盡管相關(guān)系數(shù)僅有約60%，但是在某些情況下這種正相關(guān)系數(shù)可能提供到70-80%的幅度。油價(jià)和貴金屬的正相關(guān)的關(guān)系之間有個(gè)聯(lián)系紐帶就是美元。
以往凡是用美元標(biāo)價(jià)的商品都會(huì)自然構(gòu)成相對(duì)負(fù)相關(guān)，但是目前二者因美元的疲軟導(dǎo)致了部分價(jià)格失真，這是金融史上開天辟地的一個(gè)變化，美元遇強(qiáng)不強(qiáng)的波動(dòng)走勢(shì)因應(yīng) 了美國(guó)低位下降而人民幣低位上升的事實(shí)。
如果油價(jià)進(jìn)一步走低的時(shí)候，在價(jià)格拐點(diǎn)到來之前將繼續(xù)提振金銀的需求，至此金銀的價(jià)格波動(dòng)走向油價(jià)的對(duì)立面，造成這樣現(xiàn)象的原因就是避險(xiǎn)的需求。資金避險(xiǎn)的需求會(huì)推動(dòng)相對(duì)低位的金銀受到青睞，而金銀的良好的貨幣屬性則逐步顯出來優(yōu)勢(shì)。
投行分析認(rèn)為油價(jià)下跌有積極意義的同時(shí)，也可能拖累美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下跌約0.4個(gè)百分點(diǎn)；我認(rèn)為油價(jià)下跌有助于減輕消費(fèi)者的幅度（當(dāng)然是國(guó)外消費(fèi)者），相當(dāng)于消費(fèi)者收入增多而通脹將進(jìn)一步走低。
將原油的價(jià)波動(dòng)和金銀做對(duì)比就看得出來一切了，在油價(jià)持續(xù)暴跌之際金銀則從2015年12月份就開始企穩(wěn)反彈了，經(jīng)過一個(gè)多月的調(diào)整金銀就反彈走高了。
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【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：什么是EIA？EIA對(duì)原油價(jià)格的影響】
EIA是什么?
EIA原油庫存（excludingtheStrategicPetroleumReserve）數(shù)據(jù)是由美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)是美國(guó)能源部下屬的能源信息署統(tǒng)計(jì)公布的。該數(shù)據(jù)每周公布一次[周三晚間10：30(冬令時(shí)11：30)公布],此數(shù)據(jù)主要顯示了美國(guó)當(dāng)周原油庫存數(shù)量，對(duì)于原油及原油提煉品（汽油、柴油、瀝青等）有較大影響。匯市以及貴金屬市場(chǎng)都會(huì)造成一定的影響，投資者需密切關(guān)注。
EIA的影響？
一般來說原油價(jià)格走勢(shì)與美元指數(shù)走勢(shì)相反，與貴金屬走勢(shì)相同。
當(dāng)原油庫存增加，表明市場(chǎng)上原油供應(yīng)量過剩，導(dǎo)致油價(jià)下跌，美元上漲，黃金下跌。
當(dāng)原油庫存減少，表明市場(chǎng)上對(duì)原油需求旺盛，導(dǎo)致油價(jià)上漲，美元下跌，黃金上漲。
原油庫存的變化實(shí)際上反映了美國(guó)政府對(duì)油價(jià)的態(tài)度。如果戰(zhàn)略原油庫存大幅增加，表明美國(guó)政府認(rèn)可當(dāng)時(shí)的油價(jià)，因此就會(huì)增加戰(zhàn)略庫存搶奪原油資源，從而激化供需矛盾導(dǎo)致油價(jià)上漲。反之亦然。
因此EIA原油庫存與歐佩克原油庫存對(duì)于美元影響的區(qū)別在于，EIA對(duì)于美元匯價(jià)的影響更為直接，影響也較大。
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【雨嘉教你如何提前預(yù)測(cè)EIA數(shù)據(jù)？】
當(dāng)原油庫存數(shù)據(jù)增加大于預(yù)期值，表明市場(chǎng)對(duì)原油供應(yīng)量過剩，將導(dǎo)致油價(jià)下跌，建議做空原油。當(dāng)原油庫存數(shù)據(jù)減少小于預(yù)期值，表明市場(chǎng)對(duì)原油需求量旺盛，將導(dǎo)致油價(jià)上漲，建議做多原油。
對(duì)原油波動(dòng)的歷史影響：
據(jù)統(tǒng)計(jì)，EIA庫存數(shù)據(jù)報(bào)告公布當(dāng)日，原油的歷史日均波動(dòng)率為2.77%，最大日波動(dòng)率高達(dá)8.37%，是每周投資原油的絕佳良機(jī)。
雨嘉統(tǒng)計(jì)了自2014年7月23日至2015年10月15日公布的共65周美原油庫存數(shù)據(jù)，進(jìn)一步揭示API原油庫存與EIA原油庫存之間的聯(lián)系
API和EIA同向概率高達(dá)85.9%
在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的64組有效數(shù)據(jù)中（其中去年12月17日API暫無公布），僅有9次API和EIA公布的原油庫存相反，即當(dāng)凌晨公布的API錄得增加時(shí)，當(dāng)晚公布的EIA錄得減少。
也就是說，在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，API和EIA同向概率為55/64，約為85.9%。那么當(dāng)API數(shù)據(jù)率先出爐，隨之而來的EIA數(shù)據(jù)有85.9%的機(jī)率與API數(shù)據(jù)同向。由此可見，API和EIA數(shù)據(jù)呈高度正相關(guān)關(guān)系，按計(jì)量統(tǒng)計(jì)學(xué)，基本可以根據(jù)API的數(shù)據(jù)來提前布局EIA的原油做單。
【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：EIA大幅下調(diào)今明年油價(jià)預(yù)期】
API公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)至1月8日當(dāng)周API原油庫存繼續(xù)錄得大幅下降，銳減392萬桶至4.80018億桶，預(yù)期值為增加200萬桶，前值為減少560萬桶。
分項(xiàng)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)至1月8日當(dāng)周API汽油庫存大幅增加704萬桶，前值為增加710萬桶；精煉油庫存增加367萬桶，前值為增加560萬桶。此外，美國(guó)石油協(xié)會(huì)稱，美國(guó)至1月8日當(dāng)周API庫欣地區(qū)原油庫存下降30.2萬桶。北京時(shí)間周三23:30，美國(guó)能源信息署（EIA）將公布當(dāng)周官方原油庫存。
庫存的意外減少對(duì)油價(jià)提供了支撐。油價(jià)周二一度跌穿30美元，數(shù)據(jù)發(fā)布后，油價(jià)略微縮減跌幅，但很快再次重啟跌勢(shì)，因汽油和精煉油庫存持續(xù)大幅增加。值得注意的是，汽油庫存已經(jīng)連續(xù)兩周大幅增加700萬桶以上，上周因季節(jié)性因素，API原油庫存雖利好油價(jià)卻難以提供強(qiáng)力支撐。
API數(shù)據(jù)公布前，WTI油價(jià)已回歸至30美元/桶關(guān)口的上方，且受到伊朗扣押美國(guó)海軍船只一事的微幅提振。據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN) 13日?qǐng)?bào)道，美國(guó)五角大樓表示伊朗扣留兩艘美國(guó)軍艦，和10名船員，伊朗方面稱因其非法闖入伊朗波斯灣水域。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(12日)，美國(guó)能源信息署(EIA)在其月度短期能源展望中，將2016年的油價(jià)預(yù)期由此前的50.89美元/桶下調(diào)至38.54美元/桶，同時(shí)將布倫特油價(jià)預(yù)期由此前的55.78美元/桶下調(diào)至40.15美元/桶。并對(duì)2017年美油和布油的價(jià)格預(yù)期分別為47美元/桶和50美元/桶。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在今明兩年，全球原油市場(chǎng)將仍然呈現(xiàn)供大于求的局面。
另外，EIA在其展望報(bào)告中上調(diào)了今年全球原油供應(yīng)的預(yù)期，并下調(diào)了全球原油需求的預(yù)期。EIA預(yù)計(jì)在2016和2017年，國(guó)際日均原油供應(yīng)將分別達(dá)到9593萬桶和9669萬桶，日均原油消耗將分別達(dá)到9519萬桶和9661萬桶。2015年，全球原油日均供應(yīng)和消耗分別為9571萬桶和9377萬桶。
周二，國(guó)際油價(jià)仍在無休止地下跌，今年開年以來的累計(jì)跌幅接近20%。分析師紛紛下調(diào)對(duì)2016年油價(jià)的預(yù)期，而交易商則押注油價(jià)還會(huì)下跌。歐佩克成員國(guó)已按耐不住，尼日利亞原油部長(zhǎng)稱，多個(gè)成員國(guó)要求召開緊急會(huì)議審視產(chǎn)出政策，會(huì)議最早將于2016年一季度召開。
【石雨嘉技術(shù)總監(jiān)：你的單子為什么會(huì)被套？】
大家都知道，每一次單邊行情之前都會(huì)出現(xiàn)整理或者反轉(zhuǎn)形態(tài)，從歷史的走勢(shì)來看每一次新一輪單邊出現(xiàn)之前，行情處于整理形態(tài)較多。無論是整理形態(tài)還是反轉(zhuǎn)形態(tài)，雨嘉認(rèn)為只要我們能夠準(zhǔn)確的分析它的技術(shù)面，整理形態(tài)我們要關(guān)注價(jià)格會(huì)在什么時(shí)候走出區(qū)間延續(xù)前期走勢(shì)，反轉(zhuǎn)形態(tài)我們要看到何時(shí)是有效的突破走向反轉(zhuǎn)。
原因一：套單的第一個(gè)原因也是根本原因就是趨勢(shì)沒有把握準(zhǔn)確。
原因二：套單的另一個(gè)原因就是擅自調(diào)動(dòng)止損
要知道，止損是用來減小損失的，不是用來防止損失的。這個(gè)道理很多人在單子方向后是想不明白的。很多人單子一做進(jìn)去，好，反向一個(gè)點(diǎn)兩個(gè)點(diǎn)，急了，反向20個(gè)點(diǎn)，恩，覺得這是個(gè)補(bǔ)倉的機(jī)會(huì)，好，加倉，結(jié)果反向依舊再延續(xù)，好，把止損調(diào)大點(diǎn)，結(jié)果單邊了，完了，套住了。這就是技術(shù)和心態(tài)不成熟的原因。
※ ※ ※ 本文純屬【石雨嘉】個(gè)人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場(chǎng)無關(guān).※ ※ ※
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