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中金所股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題及說明(全文) 　　股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題　　(共30道題，答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。) 　　客戶姓名：答題日期：　　客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：　　一、判斷題(本大題共10道小題，對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“X”，請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中) 　　1.滬深300股指期貨采用T+0交易方式。() 　　答案：對(duì)。　　解釋：期貨交易實(shí)行的是T+0交易，這與股票市場(chǎng)目前實(shí)行的T+1交易不同。　　2.IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。() 　　答案：對(duì)。　　解釋：IF是滬深300股指期貨合約的交易代碼。1005前兩位數(shù)字10表示合約年份，后兩位數(shù)字05表示合約到期月份。同樣IF1102合約表示的則是2011年2月到期的滬深300股指期貨合約。　　3.滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01 點(diǎn)。() 　　答案：錯(cuò)。　　解釋：滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。　　4.投資者持有某股指期貨合約，可以在該合約到期前平倉，也可以選擇持有到期進(jìn)行交割。() 　　答案：對(duì)。　　解釋：投資者可以在合約到期前平倉，也可以一直持有合約到到期日，參與現(xiàn)金交割。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。　　5.股指期貨價(jià)格與所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)無關(guān)。() 　　答案：錯(cuò)。　　解釋：股指期貨的價(jià)格與所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)是高度相關(guān)的。股指期貨價(jià)格是對(duì)標(biāo)的指數(shù)未來某一時(shí)間的價(jià)格發(fā)現(xiàn)。　　6.滬深300指數(shù)成份股由滬深兩市300只股票組成。() 　　答案：對(duì)。　　解釋：根據(jù)規(guī)模、流動(dòng)性等指標(biāo)，滬深 300指數(shù)從滬深兩市選取300只A股股票作為成份股。　　7.市價(jià)指令不能成交的部分繼續(xù)有效。() 　　答案：錯(cuò)。　　解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷。市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。　　8.股指期貨投資者可以通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站來查詢每日的結(jié)算賬單。() 　　答案：對(duì)。　　解釋：通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，投資者可以查詢交易結(jié)算報(bào)告等信息。　　9.股指期貨交易導(dǎo)致的虧損有可能不限于初始投入的保證金。() 　　答案：對(duì)。　　解釋：由于采取保證金交易制度，股指期貨交易的損失有可能超過投資者的全部初始保證金。　　10.期貨公司可以接受投資者的全權(quán)委托。() 　　答案：錯(cuò)。　　解釋：期貨公司及其工作人員不得接受客戶的全權(quán)委托，客戶也不得要求期貨公司或其工作人員以全權(quán)委托的方式進(jìn)行期貨交易。]二、單項(xiàng)選擇題(本大題共20道小題，每題僅有一個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中) 　　1.滬深300股指期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為()手　　 A.50 B.100 C.200 　　答案：B. 　　解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。　　2.在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)()計(jì)算雙方的盈虧金額。　　A、當(dāng)日收盤價(jià) 　　B、交割結(jié)算價(jià) 　　C、當(dāng)日結(jié)算價(jià) 　　答案：B 　　解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。　　 3.2010年6月3日(周四)，中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有()。　　A、 IF1006 IF1007 IF1008 IF1009 　　B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012 　　C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103 　　答案：B。　　解釋：滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3月、6月、9月、12月。本題中IF1006是當(dāng)月合約，IF1007是下月合約，IF1009、 IF1012是隨后的兩個(gè)季月合約。　　4.股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能()。　　A、不變B、成倍縮小C、成倍放大　　答案：C. 　　解釋：股指期貨采用保證金交易，決定了收益與損失都會(huì)成倍的放大。　　5.自然人投資者開戶參與股指期貨交易，應(yīng)由()簽署開戶文件。　　A、投資者本人或其居間人　　B、投資者本人或其授權(quán)人　　C、投資者本人　　答案：C 　　解釋：中國證監(jiān)會(huì)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》規(guī)定，個(gè)人客戶應(yīng)當(dāng)本人親自辦理開戶手續(xù)，簽署開戶資料，不得委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。　　6.滬深300股指期貨合約到期時(shí)只能進(jìn)行()。　　A、現(xiàn)金交割　　B、實(shí)物交割　　C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓? 　　答案：A 　　解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。7.參與股指期貨交易的投資者要與()簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。　　A、期貨公司　　B、證券公司　　C、中國金融期貨交易所　　答案：A 　　解釋：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，參與股指期貨交易的投資者要與期貨公司簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù) 　　8.若滬深300股指期貨某個(gè)合約報(bào)價(jià)為3000點(diǎn)，則 1手合約的價(jià)值為()萬元。　　A、9 B、90 C、75 　　答案：B 　　解釋：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，則3000點(diǎn)乘以300元，即90萬元就是對(duì)應(yīng)的1手合約價(jià)值。　　9.某投資者買入開倉IF1003合約10 手后，于次日賣出平倉該合約4手，該投資者對(duì)IF1003合約的持倉為()。　　A、4手B、6手C、14手　　答案：B 　　解釋：10手-4手=6手　　10.滬深300股指期貨合約非最后交易日的交易時(shí)間為()。　　A、9：15-11：30(第一節(jié))，13：00-15：00(第二節(jié)) 　　B、9：30-11：30(第一節(jié))，13：00-15：00(第二節(jié)) 　　C、9：15-11：30(第一節(jié))，13：00-15：15(第二節(jié)) 　　答案：C 　　解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的交易時(shí)間為交易日9：15-11：30(第一節(jié))和 13：00-15：15(第二節(jié))，最后交易日交易時(shí)間為9：15-11：30(第一節(jié))和13：00-15：00(第二節(jié))。　　 11.以下關(guān)于市價(jià)指令，說法正確的是()。　　A、市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交　　B、集合競(jìng)價(jià)接受市價(jià)指令　　C、市價(jià)指令相互之間可以撮合成交　　答案：A 　　解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交。集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間不接受市價(jià)指令申報(bào)。　　12.滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的()。　　A、全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià) 　　B、收盤價(jià) 　　C、最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià) 　　答案：C 　　解釋：《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。　　13.某投資者以3000點(diǎn)買入滬深300股指期貨合約1手開倉，在2900點(diǎn)賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費(fèi)，該筆交易的虧損為()。　　A、30000元B、10000元C、3000元　　答案：A 　　解釋：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元， (3000-2900)*300=30000元14.股指期貨投資者交易保證金不足，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的，其部分或全部持倉將被()。　　A、強(qiáng)制減倉B、強(qiáng)行平倉C、協(xié)議平倉　　答案：B 　　解釋：《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，客戶保證金不足時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)追加保證金或者自行平倉。客戶未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金或者自行平倉的，期貨公司應(yīng)當(dāng)將該客戶的合約強(qiáng)行平倉。　　15. 股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化是指除()外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。　　A、價(jià)格B、合約乘數(shù)C、報(bào)價(jià)單位　　答案：A 　　解釋：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。除價(jià)格外，所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。　　16.期貨公司應(yīng)當(dāng)在()向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。　　A、投資者開戶前　　B、投資者開戶后　　 C、交易虧損時(shí) 　　答案：A 　　解釋：《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，期貨公司接受客戶委托為其進(jìn)行期貨交易，應(yīng)當(dāng)事先向客戶出示風(fēng)險(xiǎn)說明書，經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后，與客戶簽訂書面合同。　　17.滬深300股指期貨合約到期日為()。　　A、合約到期月份的第三個(gè)周五　　B、合約到期月份的第三個(gè)周一　　C、合約到期月份的月末　　答案：A 　　解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。　　18.擔(dān)心股市下跌，可()進(jìn)行套期保值。　　A、賣出股指期貨合約　　B、買入股指期貨合約　　C、平倉股指期貨合約　　答案：A 　　解釋：投資者可以通過賣出套期保值來對(duì)沖股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)。　　19.建立多頭持倉應(yīng)該下達(dá)()指令。　　A、買入開倉　　B、買入平倉　　C、賣出開倉　　答案：A 　　解釋：投資者參與股指期貨交易時(shí)，一定要注意開倉還是平倉，是買入還是賣出，是做多還是做空。　　20.漲跌停板一般是以合約上一交易日的()為基準(zhǔn)確定的。　　A、收盤價(jià) B、開盤價(jià)C、結(jié)算價(jià)。　　答案：C 　　解釋：《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。試題公布說明：　　2月22日是股指期貨開戶的第一天。根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定，在開戶之前，投資者必須先參加股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試且得分不能低于80分。為了幫助投資者學(xué)習(xí)和掌握與股指期貨相關(guān)的各項(xiàng)知識(shí)，做好參與股指期貨交易的知識(shí)準(zhǔn)備，現(xiàn)公布2月22日的《股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題》及其答案、解釋，供廣大投資者參考。