沈良:期貨雜談(237)程序化交易的作用是加法和乘法
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小 發(fā)表日期:2010-03-11 09:20 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:1453
如今,“程序化交易”這個(gè)詞匯已在期貨投資群體中廣泛傳播。對(duì)把程序化交易不理解的人或是故意要片面夸大程序化交易作用的人,會(huì)把它說(shuō)得神乎其神,以至于不少投資者認(rèn)為,只要購(gòu)買(mǎi)一套或?qū)W習(xí)一套程序化交易系統(tǒng),就能實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的盈利,就像擁有印鈔機(jī)一樣。
其實(shí)就程序化交易本身而言,它是沒(méi)有思想的,它只會(huì)執(zhí)行,只不過(guò)執(zhí)行的時(shí)候比人的雙手更靠譜一些、速度更快一些、效率更高一些,這就是程序化交易的最大意義所在。
至于交易的思想、盈利的方法還是要靠人腦想出來(lái)的,程序化交易只是把人腦想出來(lái)的交易策略和操作方案用電腦執(zhí)行,并且重復(fù)執(zhí)行而已。只有人腦想出來(lái)的思想和方法能夠盈利,程序化交易才可能實(shí)現(xiàn)盈利;如果人腦想出來(lái)的思想和方法不能盈利,不會(huì)因?yàn)橛昧顺绦蚧灰拙湍軌蜃優(yōu)橛?
程序化交易的作用對(duì)交易者而言,是加法和乘法,就相當(dāng)于放大鏡的作用,把一種方法所產(chǎn)生效果的絕對(duì)值放大。效果是正數(shù)的,放大之后是更大的正數(shù),效果是0的,放大之后還是0,效果是負(fù)數(shù)的,放大之后則是絕對(duì)值更大的負(fù)數(shù)。
比如說(shuō),交易者A的交易方法是可以復(fù)制的,他因?yàn)闀r(shí)間精力的限制只能做1個(gè)賬戶(hù),而用了程序化交易就可以實(shí)現(xiàn)1+1+1……多個(gè)賬戶(hù)的交易;交易者B的交易方法也是可以復(fù)制的,他抓取的是盤(pán)中的一些小機(jī)會(huì),雖然這些小機(jī)會(huì)很多,平均每天有100個(gè),但因?yàn)檫@些小機(jī)會(huì)基本上都是轉(zhuǎn)瞬即逝的,他平均每天只能抓取2個(gè),那么他用了程序化交易之后,就可以抓取2×50個(gè)。
交易者A用程序化交易做了加法,交易者B用程序化交易做了乘法,他們放大盈利的前提是,他們?cè)镜慕灰追椒ň褪怯。如果交易者A一個(gè)賬戶(hù)盈利的基數(shù)是20%,用了加法之后,就可以實(shí)現(xiàn)若干個(gè)賬戶(hù)都盈利20%;如果交易者B原本平均每月的盈利是1%,用了乘法之后,就可以實(shí)現(xiàn)每個(gè)月50%的盈利。但如果交易者A或B的方法取得的效果本來(lái)是0,那么以0為基數(shù),不管加多少次或是乘上多大的倍數(shù),得到的結(jié)果還是0;而如果效果本來(lái)是負(fù)數(shù),那么用上加法和乘法之后只會(huì)虧得更多。
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