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2011年1月16日由上海中期、交通銀行、盈透證券主辦，交易開拓者、泛金投資協辦的“首屆中國程序化交易大賽頒獎交流會”在上海浦東中油大酒店舉辦。上海中期程序化交易小組組長朱淋靖先生在會上進行了題為“期市截拳道”的演講，以下是期貨中國網對朱淋靖先生現場演講的錄音整理：朱淋靖語錄：李小龍的精神深深打動了我，從那一天開始我的內心就有一種吶喊：我要做中國期貨市場上的“李小龍”！事實上期貨市場的盈利方法很簡單，你沒有必要苦苦追尋。你想要知道期貨市場的盈利方法事實上是很簡單的，但是你要在期貨市場上盈利卻并不簡單。拿到《胡家刀法》的半頁就可以成為一等一的高手，由此我聯想起來有一位著名哲學家尼采說過一句話：“在你立足處深挖下去，就會有泉水涌出”！我的投資哲學：簡單、直接、有效。我覺得“日內趨勢”這種模式適合大多數人。從日內走勢上來分類，我認為只有6種。第一種：窄幅盤整，第二種：寬幅振蕩，第三種：擴散三角形，第四種：單邊趨勢，第五種：帶有寬幅調整的趨勢，第六種：V型反轉勢。趨勢和盤整本身就并無一條涇渭分明的分界線，你又如何去辨別呢？程序化交易其實就是一門選擇的學問。在正確的時間正確的品種上做正確方向的一筆交易。射擊打靶的動作要領，就是三點一線這么簡單。那么捕捉趨勢的要領其實更簡單，我送給大家四個字：守株待兔。在行情的必經之路種一棵大樹等著它，或者說在趨勢的必經之路“攔路搶劫”。如果你的射擊目標是一只蚊子，那么你的箭術再高超，你可能都很難擊中，假如你的目標靶子是一頭大象，我想再笨的人也一定可以一擊而中，這就是我說的“波動性過濾”。你一定要挑選日內波動性最強的品種去做日內趨勢交易。相關鏈接：期貨中國專訪朱淋靖：程序化交易將引爆交易技術革命http://www.7hcn.com/article/9251-1.html 其實我今天內心是有點糾結的，糾結在什么地方呢？我非常害怕有人說我出書是為了賺錢，因為三年前我寫了一本書叫《天才機械操盤術》，這本書出版之后，很多人都說我：你出書是為了賺錢。三年后的今天我又出了一本書《期市截拳道》，我特別害怕別人說我，其實這次地震出版社真的只給我一萬塊錢稿費，但是前天我打電話給地震出版社，我說：我的稿費我不要了，你給我換成1000本書。那么這1000本書也就是今天大家現場手中拿到的這本書——《期市截拳道》。（注：主辦方贈送與會者每人一本《期市截拳道》）我平常很少看電視的，其實是一個很偶然的機會，在2009年的某一天，我突然看到了央視在播放一部電視連續(xù)劇，叫《李小龍傳奇》，我看了之后非常感動。李小龍的精神深深打動了我，從那一天開始我的內心就有一種吶喊：我要做中國期貨市場上的“李小龍”！那么也正因為有這樣一種愿望，所以大家看到了你們手中的這本《期市截拳道》。今天我只有15分鐘的時間，但是我想和大家交流兩個話題，在開始這兩個話題之前我想現場做一個調查：你們在座的各位誰曾經接受過軍事訓練？請舉一下手。我要做一下現場采訪…… （下臺采訪）朱淋靖：你接受過軍訓是嗎？某參會人員：是。朱淋靖：那我想你也一定接受過射擊訓練是嗎？某參會人員：是。朱淋靖：那么請你給大家講一下射擊的動作要領是什么？某參會人員：三點一線吧。我想任何一個接受過軍事訓練的人都知道射擊打靶的動作要領就是三點一線，那么我想再采訪一個人，在座的沒有接受過軍事訓練的人請舉手。我采訪一下張智鑫老師吧，你沒有接受過軍事訓練，但是剛才這位朋友接受過軍事訓練，而且他告訴你了射擊的動作要領就是三點一線，那么假如我現在就給你一把槍，100米外我放一個標準的靶子，請問你能打中10環(huán)嗎？張智鑫：打不中。朱淋靖：因為你肯定是瞄準10環(huán)去打，要領呢也知道了，但是去做就很難。那么我為什么以這樣一個話題入手呢？因為今天我想和大家交流的第一個話題，就是我今天要告訴大家在期貨市場盈利的方法。有人說我吹牛，我說我沒有吹牛，我今天就是要教你們在期貨市場盈利的方法。射擊的方法剛才大家已經聽到了，打靶的動作要領很簡單，就是三點一線。那么期貨市場上的盈利方法很多人在苦苦地追尋，其實我感到很不解，事實上期貨市場的盈利方法很簡單，你沒有必要苦苦追尋的，那么為什么你不能盈利呢？請大家注意一下我剛才講的前提：你想要知道期貨市場的盈利方法事實上是很簡單的，但是你要在期貨市場上盈利卻并不簡單。那么你怎樣在知道期貨市場盈利方法之后，最終能在期貨市場上盈利呢？我想用我最好的朋友，也是我在程序化交易道路上不可多得的一名良師益友：“交易開拓者”總經理陳劍靈老師的一句話，他的QQ簽名告訴我們大家這個秘訣，六個字大家一定要牢記：無他，唯手熟爾。我其實挺喜歡看武俠小說的，尤其特別喜歡看金庸的武俠小說，有人寫了這么一句對聯總結了金庸先生寫過的14本書：“飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛”。那么第一本“飛”，就是指《飛狐外傳》�！讹w狐外傳》里有一個小故事蠻有意思的：胡一飛有一本武林秘籍《胡家刀法》，可是有一個一點武功都不懂的跌打醫(yī)生有幸得到了《胡家刀法》的半頁，經過精心研究，終于成為江湖上一等一的高手。那么拿到《胡家刀法》的半頁就可以成為一等一的高手，由此我聯想起來有一位著名哲學家尼采說過一句話：“在你立足處深挖下去，就會有泉水涌出”！那么我今天也想用《期市截拳道》當中的半頁跟大家交流一下，大家一定不要認為這書里有，這半頁我還真沒寫進去，不信你可以找，這書里沒有。這是我為今天這個報告會專門做的專題，我把他稱為：“百變萬能日內趨勢的捕捉”。有人說：你吹牛。說起《期市截拳道》，我今天不能脫離這個主題：李小龍先生的“截拳道”當中有兩個招法，看了之后我特別受啟發(fā)。其中一招叫“寸拳”，看過電視的朋友一定能清晰地記得李小龍先生的寸拳可以把木板擊碎，那么它的發(fā)力要領有什么區(qū)別呢？大家都知道正常的拳擊，如果是擺拳的話，一定是大臂帶動手臂，手臂帶動手腕，發(fā)力的距離非常長。而李小龍先生的寸拳是靠背部發(fā)力，攻擊的距離非常短，也就是說直接有效，這就是他的“寸拳”。還有一種招數叫“日字沖拳”，它的動作要領就是直擊對手的中樞線，攻擊和防守都一定不能離開對方的攻擊線，那么這也是我的投資哲學：簡單、直接、有效。今天我講這么一個話題，是因為我覺得“日內趨勢”這種模式適合大多數人。大家知道人類的心理有一個最大的弱點：害怕失去。因為是日內交易，所以你可以隨時掌握你的頭寸，賺了一點小錢趕緊出倉，而且晚上可以睡地很安穩(wěn)，不必擔心隔夜的缺口，所以我認為日內趨勢交易適合大多數人。那么從日內走勢上來分類，我認為只有6種，我覺得這是今天我給大家做的這場報告的核心，有些人可能不相信，我待會兒給大家畫一下。大家都認為日內趨勢總是千變萬化、變幻莫測，其實我個人感覺只有6種，哪6種我給大家畫一下：第一種：窄幅盤整。其實我只要認真地分析日內走勢的6種，然后學習怎樣去應對，那么便足以在日內趨勢當中取得成功。窄幅調整其實很簡單，只要你的趨勢和交易信號不被輕易觸發(fā)，那么你當天的交易結果是“無交易”。 http://www.7hcn.com//attachments/201101/19/843d7466f83b43f08e1beffd30b17f77.jpg 第二種走勢，我把他稱為“寬幅振蕩”。在寬幅振蕩的時候我想起了我在程序化交易上的一位啟蒙老師，就是原中期國瑞煊投資管理公司總經理李斌老師，他說很多人都問他如何識別趨勢勢和盤整勢，他對這個問題感到不可理解。趨勢和盤整本身就并無一條涇渭分明的分界線，你又如何去辨別呢？那么應對的方法其實很簡單，你只要減少你在寬幅振蕩走勢中的損失就可以了，在這種走勢出現的時候，你的收益目標事實上是保存實力、減少虧損。 http://www.7hcn.com//attachments/201101/19/9f21b3393720f5fb15d20c5d7511ee3c.jpg 第三種走勢我稱為：擴散三角形。這種走勢是最糟糕的，應對的方法和上一種是一樣的，你只要進行交易策略的過濾以規(guī)避在"擴散三角形"出現的時候被來回的挨巴掌就可以了。 http://www.7hcn.com//attachments/201101/19/8b105fc9cac13d83fa7040586c3dd692.jpg 值得慶幸的是日內走勢還有三種是我們能夠贏利的，是我們能夠享受日內趨勢交易成果的。第四種我稱它為“單邊趨勢”。這種行情出現，我想不需要我做更多的解釋，傻瓜也可以贏利。 http://www.7hcn.com//attachments/201101/19/b38e0a8a8db6017e7e432ef29523fc5e.jpg 第五種走勢我稱為“帶有寬幅調整的趨勢”。在這種走勢下，你可能在這里……就被振蕩出局，那么你一定要在日內趨勢交易系統模型當中增加二次入場的條件，這是你戰(zhàn)勝這種走勢的關鍵，一定要有二次入場的信號。 http://www.7hcn.com//attachments/201101/19/79abb5fc6d824b49d40ee78705795828.jpg 第六種走勢我把它稱為“V型反轉勢”。兩邊都是強趨勢，我發(fā)現最近期貨市場出現了一個很有意思的現象，我把它稱為“午盤對稱” 11：30——上下午交接冰火兩重天，在V型反轉勢當中你要做出的其實是一個選擇：你兩邊都賺還是愿意只賺一邊？這個具體的方法我會在后面提到，這其實就是一種選擇。 http://www.7hcn.com//attachments/201101/19/beaebfbbdbb16e71b6c11c0ead654d02.jpg 去年我在杭州參加了泛金投資組織的一場交流會，在那場交流會上我做了一個發(fā)言，題目是“程序化交易的八項選擇”，時隔一年我非常欣慰，我進步了，因為我給大家?guī)淼氖恰叭諆瘸绦蚧灰椎?00種選擇”，為什么要做100種選擇？我還是離不開“截拳道”。大家都知道李小龍先生創(chuàng)建的截拳道門派，事實上它無門無派，有葉問大師詠春拳的影子，這是它的基礎，有拳擊和恰恰舞的步伐，有菲律賓拳、泰拳的身影，有日本空手道的秘籍，還有美國柔術的身影，各門各派的武功匯集而成——截拳道。我今天想和大家分享的是什么呢？其實還是我常說的那個概念：程序化交易其實就是一門選擇的學問。美國五星上將麥克阿瑟在朝鮮戰(zhàn)爭簽訂停戰(zhàn)協議的時候，說了一句讓世人至今傳頌的經典名言：在錯誤的時間錯誤的地點同錯誤的敵人打一場錯誤的戰(zhàn)爭。我今天要和大家分享的其實就是希望大家可以在正確的時間正確的品種上做正確方向的一筆交易。說起“趨勢跟蹤”，很多人感到很神秘，其實我頗為不解。正如我一開始給大家提到的射擊打靶的動作要領，就是三點一線這么簡單。那么捕捉趨勢的要領其實更簡單，我送給大家四個字：守株待兔。在行情的必經之路種一棵大樹等著它，或者說在趨勢的必經之路“攔路搶劫”。我今天將給大家介紹的10種方法都可以在趨勢的必經之路“攔路搶劫”，以捕獲趨勢。第一種：Range Break。區(qū)間突破，它是根據昨天波動幅度的一定百分比來觸發(fā)。第二種：日本交易冠軍菲阿里提出來的“菲阿里四價”。我非常喜歡這個菲阿里四價，我后來才知道原來這個市場當中真的有很多人在用“菲阿里四價”，哪四價，就是開、高、低、收。一旦昨天的最高價和最低價被突破，趨勢就會發(fā)生，或者說很可能發(fā)生。第三種：空中花園。前段時間我讀過一本書叫《解讀量化交易》，在這本書當中竟然提及了偉大的西蒙斯先生也用過這套模型——空中花園，就是高開搏低走、低開搏高走。前年，我在浙江做過一場演講，重點推薦了“空中花園”這種交易模式，后來我發(fā)現這個期貨市場真的蠻巧，我推薦之后就不靈光了，所以為了避免重蹈覆轍，我今天要給大家介紹趨勢跟蹤的100種變化。還有在外幣交易市場上，一種非常著名的HANS123，它只不過是在開盤后30分鐘的高線突破來觸發(fā)交易，它的原理仍然是圍繞在趨勢的必經之路守株待兔，其實萬變不離其宗。那么我還是回到話題，我今天已經告訴你日內趨勢跟蹤的交易方法了，明天（星期一）你就可以賺錢了嗎？我覺得還是不能。為什么不能？因為我覺得你還需要了解什么是正確的時機，為了把握正確的時機，我給大家介紹在趨勢跟蹤當中的過濾技術。我非常感謝在“期市截拳道”群里的一名群友“封住塵香”（音），我不知道他今天有沒有來到現場，他也獲得了這次大賽機組第七名的成績，他送給我一本書《箭術與禪心》，看了之后我很受啟發(fā)，于是有了第一種過濾方法，叫“波動性過濾”。什么是“波動性過濾”呢？有人說我要練就百步穿楊，大家肯定知道練就百步穿楊必然是會消耗很多的時間，其實方向完全錯誤的，你不應該以提高你箭術的精準來實現你的目標。我給大家舉個簡單的例子：如果你的射擊目標是一只蚊子，那么你的箭術再高超，你可能都很難擊中，假如你的目標靶子是一頭大象，我想再笨的人也一定可以一擊而中，這就是我說的“波動性過濾”。你一定要挑選日內波動性最強的品種去做日內趨勢交易。其實交易只需要解決這么三個問題：第一：何時進場？第二：每次下多少手？第三：何時出場？其實出場就是一種選擇，回到剛才我給大家介紹的第六種日內走勢“V型反轉”，其實這時候你就面臨著一種出場方式的選擇。如果你選擇了第5種：“收盤前平倉”，固定初始止損，你的結果是什么，在V型反轉勢中你會一無所有，吐光你所有的利潤；如果你選擇了7，那么在V型反轉當中你會實現雙向獲利。哪個更好？其實沒有哪個更好，一切只是因為你的選擇。最后我想用李小龍先生在美國創(chuàng)辦的“振藩國術館”門口掛著的一句話來結束我今天給大家的演講：No matter the time,place,or persons,If you want to discussing with me on program trading,I'll be there!無論什么時間、無論什么地點、無論什么人，只要你愿意跟我切磋武藝，我都樂意奉陪！謝謝大家！附：朱淋靖老師演講稿中最重要的三頁紙一、百變萬能的十種入場模式 E1：RANGE BREAK 波動區(qū)間突破交易，根據昨天波動幅度的一定百分比，來觸發(fā)當日的趨勢交易，如果昨天的波動幅度是異常的，應當對該波動幅度進行必要的調整，以保持合理性。 E2：菲阿里四價昨天高點，昨天低點，昨天收盤，今天開盤，可并稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中，還大量結合應用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、支撐線。 E3：空中花園開盤突破，是最快的一種入場方式，當然出錯的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準，我們發(fā)現這種入場在當天開盤高開或低開時更為有效。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”，有幸的是，聽說西蒙斯在早期也曾經應用過類似的交易策略。 E4：橫盤突破較易于實現量化的形態(tài)突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等，較難于實現量化的形態(tài)突破，有趨勢線、圓孤頂底、旗型、菱形、三角形等各種經典技術分析形態(tài)，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢，橫盤突破的交易策略，充分體現了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：周期跨度、波動幅度。 E5：基于固定百分比幅度的轉向交易該系統曾在某交易系統策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內突破交易策略。相對而言，基于固定點位的突破，可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷，基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變。 E6：HANS123 作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略，HANS123以其簡捷的開盤后N根K線（分鐘）的高低點突破，作為交易信號觸發(fā)的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配套價格包括帶、時間確認、波動幅度要求等項過濾技術、或可提高其勝算。 E7：日均ATR波動性突破我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發(fā)生，我們將更愿意去賭日內波動的方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。 E8：ORB失敗突破 ORB交易最早于1988年由美國基金經理托比提出，它通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的取小者，為失敗突破幅度，后市一旦超出這個幅度，就認為真正的突破。在實際應用過程中，早評的突破、窄幅波動日后的突破，可以作為有效的過濾條件。 E9：分時均價黃線在此我無意討論其它均線系統的日內表現，分時均價黃線，因其廣泛出現于各類交易軟件的內置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實現預言而論，它的地位格外突出，醒目。 E10：日內ATR波動性突破與E7不同，E10更側重于短期市場波動率的變化評估，波動性突破，在一定程度上具備適應市場的功能，在實際應用于適應不同市場環(huán)境的能力更強。二、日內趨勢交易的過濾技術雖然我們的出發(fā)點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續(xù)性。因而，過濾技術，其實是從事日內趨勢交易系統設計的一項關鍵技術。 F1：波動性過濾 F2：價格包絡帶過濾 F3：時間確認過濾 F4：交易次數過濾 F5：日間時過濾 F6：周間日過濾 F7：系統策略組合過濾三、百變萬能的出場分散化戰(zhàn)略會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實上，我們經常會遇到出場策略上的糾結困擾。出早的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實上，沒有任何一種出場策略，是可以讓你永遠占便宜的。在高度隨機的日內交易中，我們能夠做的事情只有承認無知，并實施分散化戰(zhàn)略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。 O1：固定初始止損、利潤目標止盈 O2：固定初始止損+跟蹤止盈（點數、幅度） O3：不動如山的SAR拋物線出場 O4：固定初始止損+利潤回撤百分比 O5：固定初始止損+定時平倉（收盤前平倉） O6：隨機出場 O7：對稱的反向交易信號出場期貨中國網www.7hcn.com 沈良、章水亮、翁建平整理 2011年1月19日

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