大商所對鐵礦石期貨交易實行漲跌停板制度、保證金制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度、異常情況處理、風(fēng)險警示制度等風(fēng)險控制措施，以達到防范和化解風(fēng)險的目的。

　　漲跌停板制度

　　1.每日價格最大波動不超過上一交易日結(jié)算價的±4%。大商所選取了2008-2012年環(huán)渤海地區(qū)63.5%品位鐵礦石現(xiàn)貨日價格連續(xù)數(shù)據(jù)進行分析，樣本數(shù)為1350個。在樣本區(qū)間內(nèi)，鐵礦石現(xiàn)貨價格日漲跌幅度超過4%的僅占1.33%，漲跌幅度低于4%的約占98.67%。從國際三大鐵礦石價格指數(shù)之一的MB指數(shù)來看，其同期數(shù)據(jù)波動小于4%的比例約為98.5%。綜合考慮鐵礦石現(xiàn)貨市場價格波動特點，并借鑒相關(guān)市場漲跌停板設(shè)置情況，大商所將鐵礦石合約的漲跌停板確定為4%，完全可以覆蓋現(xiàn)貨市場價格波動的正常需求。

　　2.出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板單邊無連續(xù)報價時，交易所將提高漲跌停板幅度，提高幅度與大商所其他品種相同。

　　3.連續(xù)同方向三個停板時，風(fēng)險控制手段沿用焦炭、焦煤期貨的處理辦法。

　　保證金制度

　　焦煤期貨的保證金設(shè)置方法沿用大商所已有品種的習(xí)慣做法。

　　1.一般月份的交易保證金設(shè)為5%。會員將向客戶收取8%，足以抵御4%的每日價格波動。

　　2. 臨近交割期時，交易所根據(jù)不同時間段調(diào)整交割月合約保證金。鐵礦石期貨合約進入交割月份前一個月的第十個交易日起，合約交易保證金提高至合約價值的10%；鐵礦石期貨合約進入交割月份后，合約交易保證金提高至合約價值的20%，用以抵償投資者或會員因交割違約而需要支付的違約金和征購、競賣中可能發(fā)生的溢、折價損失。

　　3.隨著合約持倉量的變化調(diào)整交易保證金�；�于謹慎原則，大商所將鐵礦石期貨持倉設(shè)為80萬手。當市場持倉超過80萬手后，交易保證金比例統(tǒng)一設(shè)定為7%。

　　持倉限額制度

　　為了防止市場操縱，大商所在鐵礦石品種上實行嚴格的投機頭寸限倉制度，并且與套保審批制度相互配合。通過套期保值申請，獲得套期保值額度的投資者，可以免于持倉限制。大戶報告制度、實際控制關(guān)系賬戶監(jiān)管制度、強行平倉制度、異常情況處理制度、風(fēng)險警示制度等參照《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》有關(guān)規(guī)定。