【原創(chuàng)】沈良專訪周偉：主觀交易靠天賦 客觀交易憑心智
評論:0 點(diǎn)擊：1255 “藍(lán)海英雄”系列訪談由期貨中國網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：
周偉：
網(wǎng)絡(luò)昵稱“做期貨的基金”
浙江平湖人，現(xiàn)居上海， 1993年進(jìn)入中國股票市場，1998年開始從事個人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過倉，目前以程序化交易為主。
2008年9月1日至2009年8月31日，在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽中，用嚴(yán)格的程序化交易實(shí)現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長，可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍，并在十六個月內(nèi)將東航期貨8510618號帳戶從30萬做到630萬(期間資金最大回撤率-30%)。
在2009-2010藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中，周偉又以119.29%的成績獲得了藍(lán)海密劍功績勛章、后備戰(zhàn)地指揮官、大校晉銜獎等獎項。
相關(guān)鏈接：期貨中國專訪周偉:基本面分析對我來說肯定是多余的!http://www.7hcn.com/article/31111-1.html
訪談精彩語錄：
浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨，我不大喜歡這個“炒”字。
只是想和大家申明了一下，我只做期貨，不做股票或基金什么的。
市場上大家都在使用的指標(biāo)我肯定不會再去用了，我的系統(tǒng)主要是把價格和幾個自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。
“多套系統(tǒng)組合”的操作模式現(xiàn)在研究出來了。
任何一個交易系統(tǒng)都需要在使用中針對市場環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒有一個交易系統(tǒng)是可以無往不勝、經(jīng)久不衰的。
股指期貨我也交易了，感覺和商品期貨區(qū)別不大。
依然如此，不看基本面。
市場容量還是很大的，我們每個交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。
暴利，一般至少得年收益率超過10倍吧。
程序化交易的優(yōu)勢不是在于短期暴利，而是在于贏利能力的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，進(jìn)而能充分發(fā)揮長期復(fù)利。
“潛龍出淵”是我參加的第一個期貨實(shí)盤比賽。
中國期貨市場高手如云，我這水平也很一般。
一個1000萬的帳戶和一個1萬的帳戶放在一起搞收益率排名的話，我覺得很幼稚很可笑。
假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時來中國參加期貨比賽，好象只有在東航的比賽中，喬治·索羅斯才有可能戰(zhàn)勝拉瑞·威廉姆斯。
沒有系統(tǒng)鈍化一說，至于說到系統(tǒng)的資金瓶頸，好多朋友問過我，我確實(shí)不知道是多少。
我覺得一個一成不變的交易系統(tǒng)是不可能永久有效的。
東航金融的“種子一號基金”是一個很不錯的投資理財產(chǎn)品，我一直對身邊的朋友推薦他們?nèi)ド曩忂@個基金。
從我個人來說，我更喜歡那些客觀型交易員。
一般來說，主觀型交易員靠天賦賺錢，客觀型交易員憑心智贏利，不管你是什么風(fēng)格的交易員，只要你不斷地從市場上賺錢，你就是贏家。
佛性可能有一點(diǎn)吧，佛緣好象還沒感覺到。
對于老莊的道家學(xué)派，我一直比較有濃厚的興趣。
我可能是你見過的最瘋狂的期貨交易員，除了房子，我全部的個人資產(chǎn)都投在期貨市場上。
我覺得資金放在自己的交易帳戶里，每天看著是最安全的。
我現(xiàn)在把自有資金按照好幾個不同的交易策略，不同的風(fēng)險/報酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易帳戶上。
對于理查德·丹尼斯來說，他可以把一個普通的期貨交易員培養(yǎng)成一個優(yōu)秀的期貨交易員，但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養(yǎng)成優(yōu)秀的期貨交易員!
麻將不是我的最大愛好，我最大的愛好是打臺球。
我太太小我?guī)讱q，我一直感覺和她有點(diǎn)代溝。
期貨交易這一行淘汰率太高了，要成功太難了，要吃很多苦的，我不希望我的孩子吃這么多苦。
小資金追求暴利，大資金講究穩(wěn)定。
我以前幾萬資金的時候也重倉做單的。
資金量大了，慢慢地要從追求相對收益率轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對收益額。
朋友們都知道我從不坐飛機(jī)的，因?yàn)樽w機(jī)無法止損，我不喜歡做沒有止損的事情。
我對所有交易的品種都是同等對待的，沒有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分。
作為一個系統(tǒng)交易者是不能對交易對象有感情的。
推薦新手看約翰·墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》；推薦老手看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》；推薦系統(tǒng)交易員看波濤的那幾本書。
如果以十年或十年以上來看，我覺得期貨人贏利比例在0.1%左右。
每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開心最期待的。
我想期貨是要做一輩子的了。
期貨中國1、周偉老師您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您的QQ昵稱是“做期貨的”，參賽的昵稱是“做期貨的基金”，請您說說這兩個名字的由來？有什么含義？您為什么用這樣的名字？
周偉: 用“做期貨的”作為自己的ID，有二層意思:
一是：“做”期貨的，我們浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨，我不大喜歡這個“炒”字，感覺短期投機(jī)味道太濃了，再說我是做中長線的，所以我用了一個“做”字，特別象我們這種做系統(tǒng)交易的，我覺得可以把期貨交易作為一個長期的個人事業(yè)來做。
二是：做“期貨”的，只是想和大家申明了一下，我只做期貨，不做股票或基金什么的，對好多非業(yè)內(nèi)人士來說，期貨和股票差不多是一個概念。經(jīng)常有人問我是做什么的，我回答說是做期貨的，他們就會繼續(xù)問，現(xiàn)在股票行情好不好做，我覺得有點(diǎn)怪怪的，在股票市場上我根本沒有進(jìn)行投資。
后來，東航金融建議我改動一下ID，就在后面加上了“基金”二字。
期貨中國2、在您的交易系統(tǒng)中，主要依據(jù)哪些指標(biāo)作為進(jìn)場、出場的決策？是不是也用一些自創(chuàng)的指標(biāo)？
周偉:市場上大家都在使用的指標(biāo)我肯定不會再去用了，我的系統(tǒng)主要是把價格和幾個自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。
期貨中國3、您的“比賽帳戶基本上單筆風(fēng)險控制在2.5%左右”，那么非比賽賬戶單筆虧損又控制在多少呢？
周偉: 非比賽賬戶單筆風(fēng)險控制在0.1%-2.0%的都有，主要還是要看帳戶資金對報酬/風(fēng)險比的要求。
期貨中國4、您曾表示可能會研究“多套系統(tǒng)組合”的操作模式，后來您研究了沒有？有沒有用于實(shí)戰(zhàn)？
周偉: “多套系統(tǒng)組合”的操作模式現(xiàn)在研究出來了，已經(jīng)在自己的一個帳戶中開始試用了，目前來看運(yùn)行還算正常。
以前的系統(tǒng)是趨勢型的，新研究的系統(tǒng)更適合于震蕩市場，和以前的系統(tǒng)是負(fù)相關(guān)度，要不然就沒有意義了。
期貨中國5、您的交易系統(tǒng)在08年參賽前就比較成熟了，現(xiàn)在差不多又過了三年時間，您的系統(tǒng)有沒有改進(jìn)過？有沒有做過大的修改？
周偉:任何一個交易系統(tǒng)都需要在使用中針對市場環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒有一個交易系統(tǒng)是可以無往不勝、經(jīng)久不衰的。
期貨中國6、股指期貨上市后，成交相當(dāng)活躍，也有不少朋友認(rèn)為股指期貨特別適合技術(shù)分析，請問您操作股指期貨了嗎？您的系統(tǒng)在股指上能否取得較好的盈利？
周偉: 股指期貨我也交易了，感覺和商品期貨區(qū)別不大，最大的區(qū)別可能還是股指期貨最活躍的一直是現(xiàn)貨月合約，對我這種中長線交易員來說需要不斷地進(jìn)行換月，一年交易下來，系統(tǒng)在股指期貨上面還是贏利的。
期貨中國7、您以前做交易是不看基本面的，現(xiàn)在是否依然如此？
周偉:依然如此，不看基本面。
期貨中國8、網(wǎng)絡(luò)上曾有網(wǎng)友爆料說您有一段時間資金盤整九個月之多，有沒有這回事？是不是您的交易系統(tǒng)曾經(jīng)失靈過？還是由其他的原因造成的？
周偉:呵呵，“爆料”一詞有點(diǎn)夸大了，我比賽帳戶資金權(quán)益每天都在東航的“藍(lán)海密劍”比賽中公布于眾，大家都可以通過網(wǎng)絡(luò)看到。
這個比賽帳戶從2010年1月6日到10月13日的九個月里，資金權(quán)益一直沒有創(chuàng)新高，確實(shí)是有這回事的。網(wǎng)友所“爆料”的可能就是指這九個月吧，這個談不上系統(tǒng)失靈，這種情況前幾年也出現(xiàn)過，以后可能還會出現(xiàn)，我覺得這是很正常的市場表現(xiàn)。據(jù)我所知，國內(nèi)外做系統(tǒng)交易的，也曾出現(xiàn)過類似的這種情況。
期貨中國9、這一兩年，陸續(xù)有一些來自臺灣、香港、美國、加拿大等地的“程序化交易高手”進(jìn)入國內(nèi)，開始參與國內(nèi)的股指期貨和商品期貨交易。您覺得和他們相比，像您這樣的國內(nèi)草根程序化交易高手的優(yōu)劣勢分別有哪些？面對這些“真、假洋鬼子”，您有壓力嗎？
周偉:我也和幾個海外的程序化交易員交流過，可惜到目前為止認(rèn)識的海外交易員之中，他們好像都是做日內(nèi)高頻交易，做中長線的程序化交易員，我沒有遇到過，可能和我交友圈子有關(guān)，如果你們有這方面的交易員，希望能介紹給我認(rèn)識，學(xué)習(xí)和交流一下，我是非常感激的。
國內(nèi)外程序化交易員的優(yōu)劣是顯而易見的，國內(nèi)那些土生土長出來的程序化交易員畢竟是從市場底層一步步做下來的，經(jīng)過多年的打拼，他們對本國期貨市場更熟悉更有適應(yīng)能力，國外程序化交易員可能見識更廣一點(diǎn)，但也可能會水土不服。
至于說到壓力，我倒沒覺得，畢竟這個市場容量還是很大的，我們每個交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。
期貨中國10、您認(rèn)為“期貨交易獲利是對性格優(yōu)點(diǎn)的獎賞”，請問具有什么樣性格的人比較容易盈利？而具有什么樣的性格又比較容易虧損呢？
周偉:一般來說，受過良好教育、自信、精明、對數(shù)字敏感、言行一致、理解力強(qiáng)，經(jīng)歷過重大挫折而又能東山再起的，不過分看重金錢、熱愛期貨交易事業(yè)、性格堅強(qiáng)內(nèi)向、生活自律、喜歡獨(dú)立思考、具有哲學(xué)思維和人格魅力的在交易領(lǐng)域成功的概率要高一點(diǎn)。
那些喜歡合群扎堆、遇事沒主見、人云亦云的、不愛學(xué)習(xí)的、做錯事喜歡推諉責(zé)任的、言行不一、喜歡吹牛的、太看重面子的，對金錢欲望強(qiáng)烈、喜歡熱鬧害怕孤獨(dú)的人，不大可能在交易領(lǐng)域成功。
期貨中國11、您接受某媒體采訪時曾表示“選擇系統(tǒng)化交易會失去暴利的機(jī)會”，您是如何定義暴利的？為什么說程序化交易和暴利無緣？
周偉:暴利，一般至少得年收益率超過10倍吧，程序化交易和暴利無緣是由統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出來的結(jié)論，至少到今天為止，所有短期暴利的創(chuàng)造者都是主觀型交易員，還沒出現(xiàn)過一個客觀型交易員，當(dāng)然程序化交易的優(yōu)勢不是在于短期暴利，而是在于贏利能力的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，進(jìn)而能充分發(fā)揮長期復(fù)利。
期貨中國12、2008年之前，您似乎沒有參加過期貨實(shí)盤大賽，2008年您是如何了解到東航金融的“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽的？當(dāng)時是抱著怎樣的目的參賽的？
周偉:是的，“潛龍出淵”是我參加的第一個期貨實(shí)盤比賽，當(dāng)時我是通過炒客論壇知曉的東航金融舉辦期貨比賽事宜，這個比賽最吸引我的地方是他們的保證金收得比較低，只是在交易所基礎(chǔ)上加了2個百分點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也比較合理，不算很貴。我當(dāng)時是在其它期貨公司做交易的，保證金基本上是按照交易所基礎(chǔ)上加四五個點(diǎn)來收的，和他們的老總也溝通過好幾次，都不肯把保證金給我降下來。我想反正是做交易，在哪兒做不是做，保證金收低一點(diǎn)，正期望值的交易系統(tǒng)，常年累計下來還是能多賺一些錢的，至于最后能不能拿獎，倒想得不多。中國期貨市場高手如云，我這水平也很一般，再說我是做系統(tǒng)交易的，不大可能在短期之內(nèi)收益率會有爆發(fā)性增長，沒有想到運(yùn)氣不錯，最后能拿冠軍。
期貨中國13、現(xiàn)在有好多全國范圍內(nèi)類似的知名期貨實(shí)盤比賽，除了”藍(lán)海密劍”之外，您是否還會考慮參加其他的期貨實(shí)盤比賽? 為什么？
周偉:“潛龍出淵”結(jié)束之后，確實(shí)也接到過幾個比賽邀請電話，希望我能去參加他們的比賽，我都推辭了，我覺得其它的期貨實(shí)盤比賽好像都是只看收益率，沒有多大意義。一個1000萬的帳戶和一個1萬的帳戶放在一起搞收益率排名的話，我覺得很幼稚很可笑。而東航的“藍(lán)海密劍”（以及之前的“潛龍出淵”）和其他期貨實(shí)盤比賽的最大區(qū)別是在于它是用一整套考核指標(biāo)綜合打分來評定冠軍的，顯而易見其排名更有科學(xué)性，而且其它的比賽周期太短，對做中長線的交易員不是很有公平。
假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時來中國參加期貨比賽，好象只有在東航的比賽中，喬治·索羅斯才有可能戰(zhàn)勝拉瑞·威廉姆斯，而在其他的任何期貨實(shí)盤比賽中，喬治·索羅斯都將完敗于拉瑞·威廉姆斯，至于拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯兩者的水平誰更高一點(diǎn)，我想大家都知道，就無需我多說了吧。
期貨中國14、您第一年參賽“潛龍出淵”獲得623.86%的收益，第二年參賽“藍(lán)海密劍”獲得119.29% 的收益，是不是因?yàn)槟僮髻Y金大了，慢慢地從追求盈利率轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笥~？
周偉:我上次就說過，2008-2009年度“潛龍出淵”623.86%的收益率是有運(yùn)氣成份的，和百年不遇的金融危機(jī)有關(guān)，那一年行情特別大，這個不是系統(tǒng)的常態(tài)表現(xiàn)，從04年至今，幾年使用下來，我系統(tǒng)的年收益都在100%率左右，所以2009-2010年度“藍(lán)海密劍”119.29% 的收益率我倒是覺得很正常，我希望自己今后不斷地修改完善自己的系統(tǒng)，每年都能保持這個收益。
期貨中國15、還是說運(yùn)作的資金大了之后，您的系統(tǒng)開始鈍化了？您覺得自己的系統(tǒng)最大的資金容量是多少？
周偉:沒有系統(tǒng)鈍化一說，至于說到系統(tǒng)的資金瓶頸，好多朋友問過我，我確實(shí)不知道是多少。由于現(xiàn)在我交易十幾個品種，而且都是選擇主力合約作為交易對象，對我來說，操作幾千萬，幾億和幾十億資金，沒有任何區(qū)別，只要把下單量擴(kuò)大十倍或百倍就可以了，當(dāng)然持倉量不要超過交易所限額。
期貨中國16、您覺得世界上是否存在永久有效的交易系統(tǒng)？
周偉: 這要看你怎么定義“永久有效”這個詞了，我覺得一個一成不變的交易系統(tǒng)是不可能永久有效的，你需要不斷地根據(jù)市場的變化對你自己的系統(tǒng)進(jìn)行完善、優(yōu)化，才能使你的系統(tǒng)具有可持續(xù)的穩(wěn)定贏利能力。
期貨中國17、您是大賽選拔出來的種子基金的操盤手之一，您覺得您自己被選中做種子基金的“基金經(jīng)理”的主要原因是什么？
周偉:呵呵，這個得去問東航金融的資產(chǎn)管理部，可能他們覺得我每年多多少少能賺點(diǎn)錢的，資金回撤可控吧。
期貨中國18、“種子一號基金”由多個操盤手共同操作，您覺得多人操作的模式和一個人操作的模式相比，哪個更好一些？從實(shí)際運(yùn)作的效果來看，您認(rèn)為多人合作是促進(jìn)了還是牽制了賬戶的盈利？
周偉: 東航金融的“種子一號基金”是一個很不錯的投資理財產(chǎn)品，我一直對身邊的朋友推薦他們?nèi)ド曩忂@個基金。首先這個基金的操盤手都是通過長期比賽涌現(xiàn)出來的期貨交易高手，其次由東航金融資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對操盤手的淘汰篩選機(jī)制，確保操盤手之間有一個長期性的優(yōu)勝劣汰過程，還有就是他們一整套嚴(yán)格的風(fēng)險管理制度，確�；疬\(yùn)作的風(fēng)險率在一個可控范圍內(nèi)。
從近一年的表現(xiàn)來看，近30%的收益率還是較為令人滿意的，由于是不同風(fēng)格的交易員組合在一起的多人操作模式，年度最大回撤（不是虧損率）控制在10%左右，這份成績單還是不錯的。
“種子一號基金”是去年6月份開始運(yùn)作的，我想大家都通過東航的網(wǎng)站看到了，只是在基金剛開始的幾個交易日凈值到過1.00元以下（最低到過0.99元），后來凈值就一直在1.00元以上，也就是說基金的原始持有人從一開始只承受過1%的浮動虧損，后來就一直處于浮動盈利狀態(tài)至今。
期貨中國19、在“潛龍出淵”和“藍(lán)海密劍”的大賽中出現(xiàn)了一些系統(tǒng)化交易者或半系統(tǒng)化交易者，也涌現(xiàn)了一些以主觀交易為主的高手，您如何看待通過主觀交易取得高收益的現(xiàn)象？您認(rèn)為主觀交易的高收益可持續(xù)嗎？
周偉: “藍(lán)海密劍”（以及之前的“潛龍出淵”）比賽快三年了，從比賽之中出現(xiàn)了許多不同交易風(fēng)格的選手，優(yōu)秀的客觀型交易員也出現(xiàn)了好幾個，盡管客觀型交易員短期內(nèi)收益率可能沒有主觀型交易員那么令人矚目，但其可以做到每年穩(wěn)定地從市場中盈利，從我個人來說，我更喜歡那些客觀型交易員。
當(dāng)然，交易成功不會是只有一種模式，所以也不能忽視那些有天賦、創(chuàng)造了收益神話的主觀型交易員。一般來說，主觀型交易員靠天賦賺錢，客觀型交易員憑心智贏利，不管你是什么風(fēng)格的交易員，只要你不斷地從市場上賺錢，你就是贏家。
期貨中國20、有一次聚餐時，坐在我邊上的朋友說，您遠(yuǎn)看就像“一尊佛”一樣坐在那里，而且神態(tài)、表情也像“佛”，您覺得自己有沒有佛性或佛緣？
周偉: 佛性可能有一點(diǎn)吧，佛緣好象還沒感覺到，我這個人比較喜歡清靜的生活環(huán)境，前幾天還和朋友開玩笑說，最好能找個山清水秀的寺廟安安靜靜地呆上個一年半載，看看書，喝喝茶，爬爬山，挺向往的。。。
對于老莊的道家學(xué)派，我一直比較有濃厚的興趣，家里電腦上還存有《于丹莊子心得》的視頻。
期貨中國21、請問您目前個人資產(chǎn)中有多少比例投資在期貨市場上?除了期貨，您還有其他的投資嗎?
周偉:呵呵，我可能是你見過的最瘋狂的期貨交易員，除了房子，我全部的個人資產(chǎn)都投在期貨市場上。我覺得資金放在自己的交易帳戶里，每天看著是最安全的，當(dāng)然我肯定不會把這些錢全部去冒險。我現(xiàn)在把自有資金按照好幾個不同的交易策略，不同的風(fēng)險/報酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易帳戶上。相對來說激進(jìn)一點(diǎn)的賬戶，預(yù)期的投資回報率要高于其他幾個賬戶，當(dāng)然資金回撤率也要高一點(diǎn)。最保守的帳戶，我肯定是使用負(fù)杠桿，要求它單筆虧損率控制在0.1%之內(nèi)，去年一年使用下來，收益率也還不錯，我比較滿意。
當(dāng)然我不希望大家學(xué)我這樣把個人資產(chǎn)全投入在期貨市場上，除非你有一套正期望值的交易系統(tǒng)，對自己的執(zhí)行能力有信心，并且能有辦法將單筆虧損率控制在0.1%之內(nèi)。
期貨中國22、您曾說過，理查德·丹尼斯在和其好友威廉·埃克哈特的那場賭局中不是贏家，但一般人都認(rèn)為海龜們的巨大成功充分說明了理查德·丹尼斯的勝利，您能不能給我們解釋一下您對這個賭局的個人理解?
周偉:優(yōu)秀的期貨交易員究竟是天生的還是可以后天培養(yǎng)的?
28年前理查德·丹尼斯和其好友威廉·�？斯氐馁�局變成了一個傳奇性的期貨實(shí)驗(yàn)。其實(shí)這個賭局一開始丹尼斯就已經(jīng)把自己放在一個不勝的地步了，為什么要從上千名應(yīng)聘者中挑選了13個作為培訓(xùn)對象而不是從芝加哥的任何一個大街小巷上去拉13個人來培訓(xùn)呢?
在看到了部分海龜?shù)某晒Ρ憩F(xiàn)之后，有人會覺得丹尼斯打贏了這個賭，可連最成功的海龜柯蒂斯·費(fèi)思也認(rèn)為這場賭局應(yīng)該以平局收場。除了那些富甲一方表現(xiàn)出色的海龜，畢竟還是有近一半的海龜帶著失敗的記錄離開了這個計劃�！八麄兘�(jīng)歷了相同的培訓(xùn)，但或許他們并沒有相同的情感素質(zhì)”，威廉·埃克哈特的話也許是這場賭局的最好注釋。
關(guān)于這場賭局，我也認(rèn)為雙方應(yīng)該是打平的，對于理查德·丹尼斯來說，他可以把一個普通的期貨交易員培養(yǎng)成一個優(yōu)秀的期貨交易員，但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養(yǎng)成優(yōu)秀的期貨交易員!
期貨中國23、據(jù)說您交易以外最大的愛好是打麻將，請問您打麻將的水平如何？有沒有經(jīng)常贏錢？另外，還聽說您喜歡看的電視節(jié)目是“非誠勿擾 ”，這個節(jié)目最吸引您的地方是什么？
周偉:呵呵，消息真是靈通，連這都知道，快趕上美國中央情報局了。
不過麻將不是我的最大愛好，如果人數(shù)能湊得夠，有時間的話會來幾圈，我最大的愛好是打臺球，不過水平倒是很一般。
我太太小我?guī)讱q，我一直感覺和她有點(diǎn)代溝，可能也是長期以來我一直和期貨交易打交道，和有關(guān)人群交流得少。當(dāng)初也是聽了一個朋友的建議去收看“非誠勿擾”的，想多了解一下現(xiàn)在那些80后女生整天都在想些什么，以促進(jìn)家庭和諧吧，呵呵。
期貨中國24、您以后會不會叫您的孩子繼續(xù)您的期貨交易事業(yè)?
周偉:應(yīng)該不會了，期貨交易這一行淘汰率太高了，要成功太難了，要吃很多苦的，我不希望我的孩子吃這么多苦，只希望他能好好念書，掌握一門謀生技術(shù)，能在社會上立足就可以了。
期貨中國25、據(jù)說和前幾年相比，您在交易上“膽子越來越小了”，是不是這樣的？為什么？
周偉:小資金追求暴利，大資金講究穩(wěn)定。
我以前幾萬資金的時候也重倉做單的，那時候本金小，如果只有百分之幾十的收益率的話，恐怕維持自己的生計也不夠�，F(xiàn)在資金量大了，慢慢地要從追求相對收益率轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對收益額，這也是一種趨勢吧，我那個比賽帳戶大家都看到了，百分之五六十資金使用率對我來說基本上已經(jīng)算是滿倉了。
期貨中國26、您在交易中嚴(yán)格控制風(fēng)險，在生活中是否也是如此，不去做冒險的行為？
周偉:生活中冒險的事情確實(shí)不大去做，朋友們都知道我從不坐飛機(jī)的，因?yàn)樽w機(jī)無法止損，我不喜歡做沒有止損的事情，呵呵。
期貨中國27、哪幾個品種是您的重點(diǎn)交易品種?在哪幾個品種您獲利最多? 您有沒有個人比較偏愛的品種？
周偉:我對所有交易的品種都是同等對待的，沒有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分，這幾年交易下來，橡膠、白糖、螺紋鋼、棉花、塑料和PTA這些品種上獲利比較多一點(diǎn)。
至于說到偏愛的品種，我個人對當(dāng)年的鄭州綠豆、海南橡膠和現(xiàn)在的上海橡膠一直比較有好感，但作為一個系統(tǒng)交易者是不能對交易對象有感情的。
期貨中國28、請問您平時主要看哪些方面的書？請您向投資者推薦幾本？
周偉:如果你是剛?cè)胄械男率�，我推薦你去看約翰·墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》；如果你是有交易經(jīng)驗(yàn)的老手，我建議去看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》；如果你想成為一個系統(tǒng)交易員，波濤的那幾本書是必看的。
期貨中國29、做期貨這么多年來，您認(rèn)為期貨投資人的盈虧比例大約是多少？
周偉:這要看周期的，時間越短比例越高，如果以十年或十年以上來看，我覺得期貨人贏利比例在0.1%左右，這市場確實(shí)比較殘酷。
期貨中國30、您做期貨交易是為了什么？是一種興趣？是一份工作？是為了賺錢？還是為了其他什么原因？期貨會不會是您一生的事業(yè)？
周偉:記得一開始做期貨是想把自己股票市場上虧損的錢賺回來，現(xiàn)在對期貨是越來越“上癮”了，已經(jīng)把它當(dāng)成自己的一份工作了，每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開心最期待的，一到周五晚上或放長假，就會覺得特?zé)o聊空虛，我想期貨是要做一輩子的了。
注：收錄眾多藍(lán)海密劍比賽得獎選手高端訪談的《藍(lán)海英雄》（暫命名）一書，將于2011年9-11月左右出版，敬請關(guān)注
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沈良訪談?wù)?br />
2011-5-19
周偉：
網(wǎng)絡(luò)昵稱“做期貨的基金”
浙江平湖人，現(xiàn)居上海， 1993年進(jìn)入中國股票市場，1998年開始從事個人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過倉，目前以程序化交易為主。
2008年9月1日至2009年8月31日，在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽中，用嚴(yán)格的程序化交易實(shí)現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長，可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍，并在十六個月內(nèi)將東航期貨8510618號帳戶從30萬做到630萬(期間資金最大回撤率-30%)。
在2009-2010藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中，周偉又以119.29%的成績獲得了藍(lán)海密劍功績勛章、后備戰(zhàn)地指揮官、大校晉銜獎等獎項。
相關(guān)鏈接：期貨中國專訪周偉:基本面分析對我來說肯定是多余的!http://www.7hcn.com/article/31111-1.html
訪談精彩語錄：
浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨，我不大喜歡這個“炒”字。
只是想和大家申明了一下，我只做期貨，不做股票或基金什么的。
市場上大家都在使用的指標(biāo)我肯定不會再去用了，我的系統(tǒng)主要是把價格和幾個自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。
“多套系統(tǒng)組合”的操作模式現(xiàn)在研究出來了。
任何一個交易系統(tǒng)都需要在使用中針對市場環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒有一個交易系統(tǒng)是可以無往不勝、經(jīng)久不衰的。
股指期貨我也交易了，感覺和商品期貨區(qū)別不大。
依然如此，不看基本面。
市場容量還是很大的，我們每個交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。
暴利，一般至少得年收益率超過10倍吧。
程序化交易的優(yōu)勢不是在于短期暴利，而是在于贏利能力的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，進(jìn)而能充分發(fā)揮長期復(fù)利。
“潛龍出淵”是我參加的第一個期貨實(shí)盤比賽。
中國期貨市場高手如云，我這水平也很一般。
一個1000萬的帳戶和一個1萬的帳戶放在一起搞收益率排名的話，我覺得很幼稚很可笑。
假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時來中國參加期貨比賽，好象只有在東航的比賽中，喬治·索羅斯才有可能戰(zhàn)勝拉瑞·威廉姆斯。
沒有系統(tǒng)鈍化一說，至于說到系統(tǒng)的資金瓶頸，好多朋友問過我，我確實(shí)不知道是多少。
我覺得一個一成不變的交易系統(tǒng)是不可能永久有效的。
東航金融的“種子一號基金”是一個很不錯的投資理財產(chǎn)品，我一直對身邊的朋友推薦他們?nèi)ド曩忂@個基金。
從我個人來說，我更喜歡那些客觀型交易員。
一般來說，主觀型交易員靠天賦賺錢，客觀型交易員憑心智贏利，不管你是什么風(fēng)格的交易員，只要你不斷地從市場上賺錢，你就是贏家。
佛性可能有一點(diǎn)吧，佛緣好象還沒感覺到。
對于老莊的道家學(xué)派，我一直比較有濃厚的興趣。
我可能是你見過的最瘋狂的期貨交易員，除了房子，我全部的個人資產(chǎn)都投在期貨市場上。
我覺得資金放在自己的交易帳戶里，每天看著是最安全的。
我現(xiàn)在把自有資金按照好幾個不同的交易策略，不同的風(fēng)險/報酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易帳戶上。
對于理查德·丹尼斯來說，他可以把一個普通的期貨交易員培養(yǎng)成一個優(yōu)秀的期貨交易員，但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養(yǎng)成優(yōu)秀的期貨交易員!
麻將不是我的最大愛好，我最大的愛好是打臺球。
我太太小我?guī)讱q，我一直感覺和她有點(diǎn)代溝。
期貨交易這一行淘汰率太高了，要成功太難了，要吃很多苦的，我不希望我的孩子吃這么多苦。
小資金追求暴利，大資金講究穩(wěn)定。
我以前幾萬資金的時候也重倉做單的。
資金量大了，慢慢地要從追求相對收益率轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對收益額。
朋友們都知道我從不坐飛機(jī)的，因?yàn)樽w機(jī)無法止損，我不喜歡做沒有止損的事情。
我對所有交易的品種都是同等對待的，沒有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分。
作為一個系統(tǒng)交易者是不能對交易對象有感情的。
推薦新手看約翰·墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》；推薦老手看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》；推薦系統(tǒng)交易員看波濤的那幾本書。
如果以十年或十年以上來看，我覺得期貨人贏利比例在0.1%左右。
每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開心最期待的。
我想期貨是要做一輩子的了。
期貨中國1、周偉老師您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您的QQ昵稱是“做期貨的”，參賽的昵稱是“做期貨的基金”，請您說說這兩個名字的由來？有什么含義？您為什么用這樣的名字？
周偉: 用“做期貨的”作為自己的ID，有二層意思:
一是：“做”期貨的，我們浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨，我不大喜歡這個“炒”字，感覺短期投機(jī)味道太濃了，再說我是做中長線的，所以我用了一個“做”字，特別象我們這種做系統(tǒng)交易的，我覺得可以把期貨交易作為一個長期的個人事業(yè)來做。
二是：做“期貨”的，只是想和大家申明了一下，我只做期貨，不做股票或基金什么的，對好多非業(yè)內(nèi)人士來說，期貨和股票差不多是一個概念。經(jīng)常有人問我是做什么的，我回答說是做期貨的，他們就會繼續(xù)問，現(xiàn)在股票行情好不好做，我覺得有點(diǎn)怪怪的，在股票市場上我根本沒有進(jìn)行投資。
后來，東航金融建議我改動一下ID，就在后面加上了“基金”二字。
期貨中國2、在您的交易系統(tǒng)中，主要依據(jù)哪些指標(biāo)作為進(jìn)場、出場的決策？是不是也用一些自創(chuàng)的指標(biāo)？
周偉:市場上大家都在使用的指標(biāo)我肯定不會再去用了，我的系統(tǒng)主要是把價格和幾個自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。
期貨中國3、您的“比賽帳戶基本上單筆風(fēng)險控制在2.5%左右”，那么非比賽賬戶單筆虧損又控制在多少呢？
周偉: 非比賽賬戶單筆風(fēng)險控制在0.1%-2.0%的都有，主要還是要看帳戶資金對報酬/風(fēng)險比的要求。
期貨中國4、您曾表示可能會研究“多套系統(tǒng)組合”的操作模式，后來您研究了沒有？有沒有用于實(shí)戰(zhàn)？
周偉: “多套系統(tǒng)組合”的操作模式現(xiàn)在研究出來了，已經(jīng)在自己的一個帳戶中開始試用了，目前來看運(yùn)行還算正常。
以前的系統(tǒng)是趨勢型的，新研究的系統(tǒng)更適合于震蕩市場，和以前的系統(tǒng)是負(fù)相關(guān)度，要不然就沒有意義了。
期貨中國5、您的交易系統(tǒng)在08年參賽前就比較成熟了，現(xiàn)在差不多又過了三年時間，您的系統(tǒng)有沒有改進(jìn)過？有沒有做過大的修改？
周偉:任何一個交易系統(tǒng)都需要在使用中針對市場環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒有一個交易系統(tǒng)是可以無往不勝、經(jīng)久不衰的。
期貨中國6、股指期貨上市后，成交相當(dāng)活躍，也有不少朋友認(rèn)為股指期貨特別適合技術(shù)分析，請問您操作股指期貨了嗎？您的系統(tǒng)在股指上能否取得較好的盈利？
周偉: 股指期貨我也交易了，感覺和商品期貨區(qū)別不大，最大的區(qū)別可能還是股指期貨最活躍的一直是現(xiàn)貨月合約，對我這種中長線交易員來說需要不斷地進(jìn)行換月，一年交易下來，系統(tǒng)在股指期貨上面還是贏利的。
期貨中國7、您以前做交易是不看基本面的，現(xiàn)在是否依然如此？
周偉:依然如此，不看基本面。
期貨中國8、網(wǎng)絡(luò)上曾有網(wǎng)友爆料說您有一段時間資金盤整九個月之多，有沒有這回事？是不是您的交易系統(tǒng)曾經(jīng)失靈過？還是由其他的原因造成的？
周偉:呵呵，“爆料”一詞有點(diǎn)夸大了，我比賽帳戶資金權(quán)益每天都在東航的“藍(lán)海密劍”比賽中公布于眾，大家都可以通過網(wǎng)絡(luò)看到。
這個比賽帳戶從2010年1月6日到10月13日的九個月里，資金權(quán)益一直沒有創(chuàng)新高，確實(shí)是有這回事的。網(wǎng)友所“爆料”的可能就是指這九個月吧，這個談不上系統(tǒng)失靈，這種情況前幾年也出現(xiàn)過，以后可能還會出現(xiàn)，我覺得這是很正常的市場表現(xiàn)。據(jù)我所知，國內(nèi)外做系統(tǒng)交易的，也曾出現(xiàn)過類似的這種情況。
期貨中國9、這一兩年，陸續(xù)有一些來自臺灣、香港、美國、加拿大等地的“程序化交易高手”進(jìn)入國內(nèi)，開始參與國內(nèi)的股指期貨和商品期貨交易。您覺得和他們相比，像您這樣的國內(nèi)草根程序化交易高手的優(yōu)劣勢分別有哪些？面對這些“真、假洋鬼子”，您有壓力嗎？
周偉:我也和幾個海外的程序化交易員交流過，可惜到目前為止認(rèn)識的海外交易員之中，他們好像都是做日內(nèi)高頻交易，做中長線的程序化交易員，我沒有遇到過，可能和我交友圈子有關(guān)，如果你們有這方面的交易員，希望能介紹給我認(rèn)識，學(xué)習(xí)和交流一下，我是非常感激的。
國內(nèi)外程序化交易員的優(yōu)劣是顯而易見的，國內(nèi)那些土生土長出來的程序化交易員畢竟是從市場底層一步步做下來的，經(jīng)過多年的打拼，他們對本國期貨市場更熟悉更有適應(yīng)能力，國外程序化交易員可能見識更廣一點(diǎn)，但也可能會水土不服。
至于說到壓力，我倒沒覺得，畢竟這個市場容量還是很大的，我們每個交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。
期貨中國10、您認(rèn)為“期貨交易獲利是對性格優(yōu)點(diǎn)的獎賞”，請問具有什么樣性格的人比較容易盈利？而具有什么樣的性格又比較容易虧損呢？
周偉:一般來說，受過良好教育、自信、精明、對數(shù)字敏感、言行一致、理解力強(qiáng)，經(jīng)歷過重大挫折而又能東山再起的，不過分看重金錢、熱愛期貨交易事業(yè)、性格堅強(qiáng)內(nèi)向、生活自律、喜歡獨(dú)立思考、具有哲學(xué)思維和人格魅力的在交易領(lǐng)域成功的概率要高一點(diǎn)。
那些喜歡合群扎堆、遇事沒主見、人云亦云的、不愛學(xué)習(xí)的、做錯事喜歡推諉責(zé)任的、言行不一、喜歡吹牛的、太看重面子的，對金錢欲望強(qiáng)烈、喜歡熱鬧害怕孤獨(dú)的人，不大可能在交易領(lǐng)域成功。
期貨中國11、您接受某媒體采訪時曾表示“選擇系統(tǒng)化交易會失去暴利的機(jī)會”，您是如何定義暴利的？為什么說程序化交易和暴利無緣？
周偉:暴利，一般至少得年收益率超過10倍吧，程序化交易和暴利無緣是由統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出來的結(jié)論，至少到今天為止，所有短期暴利的創(chuàng)造者都是主觀型交易員，還沒出現(xiàn)過一個客觀型交易員，當(dāng)然程序化交易的優(yōu)勢不是在于短期暴利，而是在于贏利能力的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，進(jìn)而能充分發(fā)揮長期復(fù)利。
期貨中國12、2008年之前，您似乎沒有參加過期貨實(shí)盤大賽，2008年您是如何了解到東航金融的“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽的？當(dāng)時是抱著怎樣的目的參賽的？
周偉:是的，“潛龍出淵”是我參加的第一個期貨實(shí)盤比賽，當(dāng)時我是通過炒客論壇知曉的東航金融舉辦期貨比賽事宜，這個比賽最吸引我的地方是他們的保證金收得比較低，只是在交易所基礎(chǔ)上加了2個百分點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也比較合理，不算很貴。我當(dāng)時是在其它期貨公司做交易的，保證金基本上是按照交易所基礎(chǔ)上加四五個點(diǎn)來收的，和他們的老總也溝通過好幾次，都不肯把保證金給我降下來。我想反正是做交易，在哪兒做不是做，保證金收低一點(diǎn)，正期望值的交易系統(tǒng)，常年累計下來還是能多賺一些錢的，至于最后能不能拿獎，倒想得不多。中國期貨市場高手如云，我這水平也很一般，再說我是做系統(tǒng)交易的，不大可能在短期之內(nèi)收益率會有爆發(fā)性增長，沒有想到運(yùn)氣不錯，最后能拿冠軍。
期貨中國13、現(xiàn)在有好多全國范圍內(nèi)類似的知名期貨實(shí)盤比賽，除了”藍(lán)海密劍”之外，您是否還會考慮參加其他的期貨實(shí)盤比賽? 為什么？
周偉:“潛龍出淵”結(jié)束之后，確實(shí)也接到過幾個比賽邀請電話，希望我能去參加他們的比賽，我都推辭了，我覺得其它的期貨實(shí)盤比賽好像都是只看收益率，沒有多大意義。一個1000萬的帳戶和一個1萬的帳戶放在一起搞收益率排名的話，我覺得很幼稚很可笑。而東航的“藍(lán)海密劍”（以及之前的“潛龍出淵”）和其他期貨實(shí)盤比賽的最大區(qū)別是在于它是用一整套考核指標(biāo)綜合打分來評定冠軍的，顯而易見其排名更有科學(xué)性，而且其它的比賽周期太短，對做中長線的交易員不是很有公平。
假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時來中國參加期貨比賽，好象只有在東航的比賽中，喬治·索羅斯才有可能戰(zhàn)勝拉瑞·威廉姆斯，而在其他的任何期貨實(shí)盤比賽中，喬治·索羅斯都將完敗于拉瑞·威廉姆斯，至于拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯兩者的水平誰更高一點(diǎn)，我想大家都知道，就無需我多說了吧。
期貨中國14、您第一年參賽“潛龍出淵”獲得623.86%的收益，第二年參賽“藍(lán)海密劍”獲得119.29% 的收益，是不是因?yàn)槟僮髻Y金大了，慢慢地從追求盈利率轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笥~？
周偉:我上次就說過，2008-2009年度“潛龍出淵”623.86%的收益率是有運(yùn)氣成份的，和百年不遇的金融危機(jī)有關(guān)，那一年行情特別大，這個不是系統(tǒng)的常態(tài)表現(xiàn)，從04年至今，幾年使用下來，我系統(tǒng)的年收益都在100%率左右，所以2009-2010年度“藍(lán)海密劍”119.29% 的收益率我倒是覺得很正常，我希望自己今后不斷地修改完善自己的系統(tǒng)，每年都能保持這個收益。
期貨中國15、還是說運(yùn)作的資金大了之后，您的系統(tǒng)開始鈍化了？您覺得自己的系統(tǒng)最大的資金容量是多少？
周偉:沒有系統(tǒng)鈍化一說，至于說到系統(tǒng)的資金瓶頸，好多朋友問過我，我確實(shí)不知道是多少。由于現(xiàn)在我交易十幾個品種，而且都是選擇主力合約作為交易對象，對我來說，操作幾千萬，幾億和幾十億資金，沒有任何區(qū)別，只要把下單量擴(kuò)大十倍或百倍就可以了，當(dāng)然持倉量不要超過交易所限額。
期貨中國16、您覺得世界上是否存在永久有效的交易系統(tǒng)？
周偉: 這要看你怎么定義“永久有效”這個詞了，我覺得一個一成不變的交易系統(tǒng)是不可能永久有效的，你需要不斷地根據(jù)市場的變化對你自己的系統(tǒng)進(jìn)行完善、優(yōu)化，才能使你的系統(tǒng)具有可持續(xù)的穩(wěn)定贏利能力。
期貨中國17、您是大賽選拔出來的種子基金的操盤手之一，您覺得您自己被選中做種子基金的“基金經(jīng)理”的主要原因是什么？
周偉:呵呵，這個得去問東航金融的資產(chǎn)管理部，可能他們覺得我每年多多少少能賺點(diǎn)錢的，資金回撤可控吧。
期貨中國18、“種子一號基金”由多個操盤手共同操作，您覺得多人操作的模式和一個人操作的模式相比，哪個更好一些？從實(shí)際運(yùn)作的效果來看，您認(rèn)為多人合作是促進(jìn)了還是牽制了賬戶的盈利？
周偉: 東航金融的“種子一號基金”是一個很不錯的投資理財產(chǎn)品，我一直對身邊的朋友推薦他們?nèi)ド曩忂@個基金。首先這個基金的操盤手都是通過長期比賽涌現(xiàn)出來的期貨交易高手，其次由東航金融資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對操盤手的淘汰篩選機(jī)制，確保操盤手之間有一個長期性的優(yōu)勝劣汰過程，還有就是他們一整套嚴(yán)格的風(fēng)險管理制度，確�；疬\(yùn)作的風(fēng)險率在一個可控范圍內(nèi)。
從近一年的表現(xiàn)來看，近30%的收益率還是較為令人滿意的，由于是不同風(fēng)格的交易員組合在一起的多人操作模式，年度最大回撤（不是虧損率）控制在10%左右，這份成績單還是不錯的。
“種子一號基金”是去年6月份開始運(yùn)作的，我想大家都通過東航的網(wǎng)站看到了，只是在基金剛開始的幾個交易日凈值到過1.00元以下（最低到過0.99元），后來凈值就一直在1.00元以上，也就是說基金的原始持有人從一開始只承受過1%的浮動虧損，后來就一直處于浮動盈利狀態(tài)至今。
期貨中國19、在“潛龍出淵”和“藍(lán)海密劍”的大賽中出現(xiàn)了一些系統(tǒng)化交易者或半系統(tǒng)化交易者，也涌現(xiàn)了一些以主觀交易為主的高手，您如何看待通過主觀交易取得高收益的現(xiàn)象？您認(rèn)為主觀交易的高收益可持續(xù)嗎？
周偉: “藍(lán)海密劍”（以及之前的“潛龍出淵”）比賽快三年了，從比賽之中出現(xiàn)了許多不同交易風(fēng)格的選手，優(yōu)秀的客觀型交易員也出現(xiàn)了好幾個，盡管客觀型交易員短期內(nèi)收益率可能沒有主觀型交易員那么令人矚目，但其可以做到每年穩(wěn)定地從市場中盈利，從我個人來說，我更喜歡那些客觀型交易員。
當(dāng)然，交易成功不會是只有一種模式，所以也不能忽視那些有天賦、創(chuàng)造了收益神話的主觀型交易員。一般來說，主觀型交易員靠天賦賺錢，客觀型交易員憑心智贏利，不管你是什么風(fēng)格的交易員，只要你不斷地從市場上賺錢，你就是贏家。
期貨中國20、有一次聚餐時，坐在我邊上的朋友說，您遠(yuǎn)看就像“一尊佛”一樣坐在那里，而且神態(tài)、表情也像“佛”，您覺得自己有沒有佛性或佛緣？
周偉: 佛性可能有一點(diǎn)吧，佛緣好象還沒感覺到，我這個人比較喜歡清靜的生活環(huán)境，前幾天還和朋友開玩笑說，最好能找個山清水秀的寺廟安安靜靜地呆上個一年半載，看看書，喝喝茶，爬爬山，挺向往的。。。
對于老莊的道家學(xué)派，我一直比較有濃厚的興趣，家里電腦上還存有《于丹莊子心得》的視頻。
期貨中國21、請問您目前個人資產(chǎn)中有多少比例投資在期貨市場上?除了期貨，您還有其他的投資嗎?
周偉:呵呵，我可能是你見過的最瘋狂的期貨交易員，除了房子，我全部的個人資產(chǎn)都投在期貨市場上。我覺得資金放在自己的交易帳戶里，每天看著是最安全的，當(dāng)然我肯定不會把這些錢全部去冒險。我現(xiàn)在把自有資金按照好幾個不同的交易策略，不同的風(fēng)險/報酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易帳戶上。相對來說激進(jìn)一點(diǎn)的賬戶，預(yù)期的投資回報率要高于其他幾個賬戶，當(dāng)然資金回撤率也要高一點(diǎn)。最保守的帳戶，我肯定是使用負(fù)杠桿，要求它單筆虧損率控制在0.1%之內(nèi)，去年一年使用下來，收益率也還不錯，我比較滿意。
當(dāng)然我不希望大家學(xué)我這樣把個人資產(chǎn)全投入在期貨市場上，除非你有一套正期望值的交易系統(tǒng)，對自己的執(zhí)行能力有信心，并且能有辦法將單筆虧損率控制在0.1%之內(nèi)。
期貨中國22、您曾說過，理查德·丹尼斯在和其好友威廉·埃克哈特的那場賭局中不是贏家，但一般人都認(rèn)為海龜們的巨大成功充分說明了理查德·丹尼斯的勝利，您能不能給我們解釋一下您對這個賭局的個人理解?
周偉:優(yōu)秀的期貨交易員究竟是天生的還是可以后天培養(yǎng)的?
28年前理查德·丹尼斯和其好友威廉·�？斯氐馁�局變成了一個傳奇性的期貨實(shí)驗(yàn)。其實(shí)這個賭局一開始丹尼斯就已經(jīng)把自己放在一個不勝的地步了，為什么要從上千名應(yīng)聘者中挑選了13個作為培訓(xùn)對象而不是從芝加哥的任何一個大街小巷上去拉13個人來培訓(xùn)呢?
在看到了部分海龜?shù)某晒Ρ憩F(xiàn)之后，有人會覺得丹尼斯打贏了這個賭，可連最成功的海龜柯蒂斯·費(fèi)思也認(rèn)為這場賭局應(yīng)該以平局收場。除了那些富甲一方表現(xiàn)出色的海龜，畢竟還是有近一半的海龜帶著失敗的記錄離開了這個計劃�！八麄兘�(jīng)歷了相同的培訓(xùn)，但或許他們并沒有相同的情感素質(zhì)”，威廉·埃克哈特的話也許是這場賭局的最好注釋。
關(guān)于這場賭局，我也認(rèn)為雙方應(yīng)該是打平的，對于理查德·丹尼斯來說，他可以把一個普通的期貨交易員培養(yǎng)成一個優(yōu)秀的期貨交易員，但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養(yǎng)成優(yōu)秀的期貨交易員!
期貨中國23、據(jù)說您交易以外最大的愛好是打麻將，請問您打麻將的水平如何？有沒有經(jīng)常贏錢？另外，還聽說您喜歡看的電視節(jié)目是“非誠勿擾 ”，這個節(jié)目最吸引您的地方是什么？
周偉:呵呵，消息真是靈通，連這都知道，快趕上美國中央情報局了。
不過麻將不是我的最大愛好，如果人數(shù)能湊得夠，有時間的話會來幾圈，我最大的愛好是打臺球，不過水平倒是很一般。
我太太小我?guī)讱q，我一直感覺和她有點(diǎn)代溝，可能也是長期以來我一直和期貨交易打交道，和有關(guān)人群交流得少。當(dāng)初也是聽了一個朋友的建議去收看“非誠勿擾”的，想多了解一下現(xiàn)在那些80后女生整天都在想些什么，以促進(jìn)家庭和諧吧，呵呵。
期貨中國24、您以后會不會叫您的孩子繼續(xù)您的期貨交易事業(yè)?
周偉:應(yīng)該不會了，期貨交易這一行淘汰率太高了，要成功太難了，要吃很多苦的，我不希望我的孩子吃這么多苦，只希望他能好好念書，掌握一門謀生技術(shù)，能在社會上立足就可以了。
期貨中國25、據(jù)說和前幾年相比，您在交易上“膽子越來越小了”，是不是這樣的？為什么？
周偉:小資金追求暴利，大資金講究穩(wěn)定。
我以前幾萬資金的時候也重倉做單的，那時候本金小，如果只有百分之幾十的收益率的話，恐怕維持自己的生計也不夠�，F(xiàn)在資金量大了，慢慢地要從追求相對收益率轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對收益額，這也是一種趨勢吧，我那個比賽帳戶大家都看到了，百分之五六十資金使用率對我來說基本上已經(jīng)算是滿倉了。
期貨中國26、您在交易中嚴(yán)格控制風(fēng)險，在生活中是否也是如此，不去做冒險的行為？
周偉:生活中冒險的事情確實(shí)不大去做，朋友們都知道我從不坐飛機(jī)的，因?yàn)樽w機(jī)無法止損，我不喜歡做沒有止損的事情，呵呵。
期貨中國27、哪幾個品種是您的重點(diǎn)交易品種?在哪幾個品種您獲利最多? 您有沒有個人比較偏愛的品種？
周偉:我對所有交易的品種都是同等對待的，沒有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分，這幾年交易下來，橡膠、白糖、螺紋鋼、棉花、塑料和PTA這些品種上獲利比較多一點(diǎn)。
至于說到偏愛的品種，我個人對當(dāng)年的鄭州綠豆、海南橡膠和現(xiàn)在的上海橡膠一直比較有好感，但作為一個系統(tǒng)交易者是不能對交易對象有感情的。
期貨中國28、請問您平時主要看哪些方面的書？請您向投資者推薦幾本？
周偉:如果你是剛?cè)胄械男率�，我推薦你去看約翰·墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》；如果你是有交易經(jīng)驗(yàn)的老手，我建議去看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》；如果你想成為一個系統(tǒng)交易員，波濤的那幾本書是必看的。
期貨中國29、做期貨這么多年來，您認(rèn)為期貨投資人的盈虧比例大約是多少？
周偉:這要看周期的，時間越短比例越高，如果以十年或十年以上來看，我覺得期貨人贏利比例在0.1%左右，這市場確實(shí)比較殘酷。
期貨中國30、您做期貨交易是為了什么？是一種興趣？是一份工作？是為了賺錢？還是為了其他什么原因？期貨會不會是您一生的事業(yè)？
周偉:記得一開始做期貨是想把自己股票市場上虧損的錢賺回來，現(xiàn)在對期貨是越來越“上癮”了，已經(jīng)把它當(dāng)成自己的一份工作了，每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開心最期待的，一到周五晚上或放長假，就會覺得特?zé)o聊空虛，我想期貨是要做一輩子的了。
注：收錄眾多藍(lán)海密劍比賽得獎選手高端訪談的《藍(lán)海英雄》（暫命名）一書，將于2011年9-11月左右出版，敬請關(guān)注
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沈良訪談?wù)?br />
2011-5-19
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